Анализ показателей объема
К сожалению, абсолютные величины объема сделок на валютном рынке не доступны даже государственным статистическим организациям, поэтому в качестве объема на рынке FOREX всегда используется такой показатель, как тиковый объем, т.е. количество котировок за период времени. Надо отметить, что в силу практически абсолютной ликвидности валютного рынка динамика тикового объема полностью повторяет динамику объема сделок в абсолютных величинах.
Основные правила использования показателей объема торговли:
• понижение объема свидетельствует об уменьшении интереса к данной динамике курса – прогнозируется либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен;
• повышение объема свидетельствует о повышении интереса к данной динамике курса – прогнозируется либо усиление действующего тренда, либо появление нового тренда;
• иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены;
• пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда.
Ввиду того факта, что ежедневные объемы рынка FOREX находятся примерно на одном уровне, а в рамках одного дня величина объема зависит от времени суток (в японскую сессию объемы минимальны, на стыке европейской и американской – максимальны), то использование показателей объема обычно эффективно лишь на мелких периодах (меньше 1 часа), которые охватывают динамику цены и объема лишь в пределах одной торговой сессии (японской, европейской или американской).
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Индикатор равновесного объема (On Balance Volume – OBV)
Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) разработан Джозефом Гранвиллем. OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.
Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема, в зависимости от направления динамики цен закрытия.
Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то:
OBV (i) = OBV (i -1) + VOLUME (i)
Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то:
OBV (i) = OBV(i -1) – VOLUME (i)
Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то:
OBV(i) = OBV(i-1)
Где:
OBV(i) – текущее значение индикатора On Balance Volume;
OBV (i – 1) – значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOLUME (i) – объем текущего бара.
При интерпретации индикатора важно само направление кривой, а не конкретные показатели:
• если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
• если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком ОВV, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
• бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;
• медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда;
• пробой линии тренда, построенной по индикатору OBV, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.
Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Объемы -> On Balance Volume» (Рис. 92).
Индекс денежного потока (Money Flow Index – MFI)
Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) по своей сути очень похож на Индекс относительной силы (RSI). Технология расчета осциллятора:
1. Определяют типичную цену (Typical Price, TP) данного периода:
ТР = (HIGH + LOW + CLOSE) /3
2. Рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF):
MF = TP x VOLUME
Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным. Если текущая типичная цена меньше предыдущей, денежный поток считается отрицательным.
Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период.
Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
3. Определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:
MR = POSITIVE MONEY FLOW/NEGATIVE MONEY FLOW
4. С помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:
MFI = 100-(100/(1 + MR))
Где:
HIGH – максимальная цена текущего бара;
LOW – минимальная цена текущего бара;
CLOSE – цена закрытия текущего бара;
VOLUME – объем текущего бара.
Зона перекупленности: 80 – 100; зона перепроданности: 0 – 20.
Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Объемы -> Money Flow Index» (Рис. 93).
Основные сигналы индикатора:
• если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
• если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком MFI, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
• бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда (Рис. 93);
• медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда.
Индикатор накопления/распределения (A/D)
Значение индикатора Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Изменение цены взвешивается по объему, т.е. чем больше объем, тем весомее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора. К текущему значению A/D прибавляется или вычитается определенная часть объема этого бара. Если цена закрытия бара близка к максимальной цене бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора (чем ближе, тем больше прибавляемая доля). Если цена закрытия бара близка к минимальной цене бара, то часть объема будет вычитаться из A/D (чем ближе к минимуму, тем больше вычитаемая доля). Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется:
A/D = SUM (((CLOSE – LOW) – (HIGH – CLOSE)) x VOLUME/(HIGH – LOW), N)
Где:
CLOSE – цена закрытия;
LOW – минимальная цена бара;
HIGH – максимальная цена бара;
N – количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) – сумма за N периодов.
Индикатор A/D является лишь более сложным вариантом индикатора OBV, по сути повторяя последний. Поэтому сигналы индикатора накопления/распределения будут идентичными сигналам OBV:
• если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
• если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком A/D, это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
• бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;
• медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда (Рис. 94);
• пробой линии тренда, построенной по индикатору A/D, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.
Для добавления индикатора в информационно-торговом терминале MetaTrader выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Объемы -> Accumulation Distribution».
«Луч Элдера», или «Биржевой рентген» (Elder-ray)
«Луч Элдера» является механической торговой системой, которая призвана измерять силу быков и медведей в каждый конкретный момент времени. Расчет «Луча Элдера» базируется на следующих принципах:
• цена является соглашением о стоимости между тремя группами трейдеров – продавцом, покупателем и квадратными трейдерами;
• скользящая средняя является усредненным соглашением о стоимости;
• наивысшая цена является максимумом силы быков за анализируемый период;
• минимальная цена является максимумом силы медведей за анализируемый период.
Луч Элдера состоит из трех горизонтальных панелей (Рис. 95):
• На первой отображается график цены с построенной по нему экспоненциальной средней с порядком 13. Когда МА растет – это признак бычьего рынка. Если МА падает, тренд понижательный (медвежий).
• На втором графике строится индикатор силы быков виде гистограммы.
• На третьем графике определяется сила медведей (также в виде гистограммы).
Формулы для расчета силы быков и силы медведей:
Сила быков = High – EMA,
Сила медведей = Low – EMA,
где:
High – максимальная цена за период;
Low – минимальная цена за период;
EMA – экспоненциальная средняя.
Если максимальная цена выше средней, то индикатор силы быков находится выше нуля, что является подтверждением бычьего тренда. В противном случае быки слабы.
Если минимальная цена ниже скользящей средней, то это сигнал сильного медвежьего тренда. В противном случае сила медведей минимальна.
• Период покупки. МА растет, а индикатор силы медведей находится ниже нуля. Лучшим временем для покупки является период, когда индикатор силы медведей сначала опустился ниже нуля, а затем сразу поднялся. Если новые пики цены подтверждаются новыми пиками индикатора силы быков, то это является хорошим подтверждением бычьего тренда. Сильным сигналом также будет медвежье схождение.
• Период продажи. Продавайте, когда МА снижается, а индикатор силы быков находится выше нуля. Медвежья тенденция подтверждается параллельным снижением донышек цены и индикатора силы медведей. Сильным сигналом также будет бычье расхождение.
Направление движения средней подскажет направление сделки, а приближение цены к средней – момент ее заключения.
| 
