Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Ведихин А. и др. Forex от первого лица

Авторы книги являются руководителями дилингового центра «Альпари» – одного из крупнейших Форекс-брокеров России, поэтому они с полным основанием могут рассказать читателю о тайнах валютообменных операций от первого лица. Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и на профессионалов валютного трейдинга.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          Intrade.bar          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    Intrade
Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.

Фьючерсы на казначейские облигации

Базовый инструмент – это 20-летняя гипотетическая облигация с номиналом в 100.000 долларов и 6-процентным купоном, котирующаяся как 32-ые доли процента, подобно казначейскому споту. То есть котировка 103-14 для номинальной стоимости в 100 долларов равна 103 14/32 доллара, или 103,4375 доллара. Минимальные изменения цен составляют 1/32, или 31,25 доллара для 100.000 долларов. Любая облигация со сроком погашения более 15 лет и не подлежащая выкупу в течение 15 лет является приемлемой для целей поставки.

Пример: Предположим, что котировочная фьючерсная цена равна 95-08. Коэффициент пересчета для этой облигации равен 1,425, и облигация имеет начисленный процент, равный 2,5 доллара для номинала в 100 долларов при поставке. Наличность, заплаченная стороной с длинной позицией, и наличность, полученная стороной с короткой позицией, равна:

Наличность, полученная коротким продавцом = 95,25 x 1,425 + 2,5 = $138.231

Сторона с короткой позицией по одному контракту поставляет облигацию с номиналом в 100.000 долларов и получает 138.231 долларов.


По нашей оценке, на 18.11.2019 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиIntrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex.


На дату расчета фьючерса на казначейскую облигацию продавец фьючерсного контракта обязан поставить 6-процентную 20-летнюю гипотетическую облигацию с номиналом в 100.000 долларов. В действительности, такая облигация может не существовать при поставке, и конверсионное соглашение CBOT может использоваться для определения того, какую облигацию нужно поставить. Экономика диктует, чтобы сторона с короткой позицией выкупала ценную бумагу, которую она продала без покрытия. Следовательно, она должна определить облигацию, которая отвечает требованиям, установленным биржей, и является наименее дорогой облигацией, то есть самым дешевым для поставки выпуском, используя процедуру, подобную процедуре, описанной для казначейских билетов.

Стороне с короткой позицией дается время, в которое произойдет фактическая поставка в месяц поставки, что известно как опцион на выбор времени или опцион «дикой карты». Сторона с короткой позицией должна до 20:00 выдать расчётной палате уведомление о намерении поставки самой дешевой облигации. Как только уведомление вручено, расчетная цена при закрытии в 14:00, когда прекращается торговля фьючерсами на казначейские облигации на CBOT, будет использоваться в качестве фактурной цены. Спот казначейской облигации продолжает торговаться до 16:00.

Опцион «дикий карты» дает право стороне с короткой позицией приступить к поставке. Если цена облигации уменьшается после 14:00 по центральному поясному времени, индивидуум переходит к покупке самой дешевой для поставки облигации для взаиморасчета. Тем не менее, если цена облигации не понижается, сторона с опционом «дикой карты» продолжает сохранять позицию открытой до следующего дня и продолжает осуществлять только что описанную стратегию. Опционы на поставку, вложенные во фьючерсный контракт, мешают стороне с длинной позицией определить, какая казначейская облигация будет поставлена или когда она будет поставлена.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика