Нормально распределяемая доходность периода
Почему мы вместо этого не берем данные, которые, как мы знаем (из наших предположений), являются нормальными, а именно логарифмическую доходность?
В этом случае мы применяем точно такую же алгебру стандартного отклонения, но на сей раз к ряду логарифмической доходности. Ежемесячное стандартное отклонение составляет 0,0336, а стандартное отклонение, пересчитанное на год 0,11655. Но в каких единицах выражено 0,11655? Это число выражено в логарифмах, а нам не легко думать в логарифмах. Так что мы можем преобразовать это значение обратно в проценты, проделав указанные выше шаги в обратном порядке, а именно ехр(0,11655) – 1 = 12,36%.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Таким образом, на основе этого вычисления волатильность этого очень простого набора данных на целых 0,5% выше, чем в традиционно принятом методе. Какой из них является правильным?
Ответ – правильным является логарифмический подход. Мы уже продемонстрировали математическое и статистическое основание для того, чтобы предпочесть этот подход, но мы можем показать это с помощью анализа по методу Монте-Карло.
| 
