11.7. Подход к вопросу о проверке системы
Разумеется, трейдер – это отец (или мать) системы, родитель ее: что создал и воспитал, то и получит. Но для выводов о том, хороший вышел продукт или он из рук вон плох, требуется дать системе самостоятельность и, как говорится, не путаться у нее под ногами. Пусть она сама несет всю полноту ответственности.
При проверке поведения системы требуется придерживаться следующих принципов.
Прежде всего необходимо твердо помнить, что эффективность любых торговых систем в дилинге проверяется и подтверждается не какими-то единичными испытаниями, а более широкой статистикой.
Второй принципиально важный момент–достоверная статистическая проверка возможна только тогда, когда система применяется не тогда, когда захочется, а "сплошняком", т.е. без всяких исключений или согласно научно обоснованным правилам статистической выборки.
Это значит, что необходимо первым делом установить системе испытательный срок и только после этого выносить вердикт о ее пригодности, причисляя ее к "своей" или отвергая как "чужую".
К решению вопроса о продолжительности испытательного срока можно подходить с различных позиций. Например, фиксировать какой-то период времени (неделю, месяц и т.д.), а затем смотреть, что получается на историческом материале или в реальном рынке. Полезно регистрировать "сбои" в работе системы и, скажем, при наличии 3 – 4 ошибок подряд считать ее требующей доработки. Иногда (см. [31 ]) рекомендуется потерпеть до 7 раз подряд. Впрочем, трейдер может выбрать и какие-то другие критерии.
В качестве предостережения при оценке трейдером получаемых результатов проверки необходимо подчеркнуть, что, как правило, испытания на историческом материале дают более благоприятные итоги, чем тестирование в условиях реального рынка. Видимо, здесь сказывается неосознанное стремление человека невольно обманываться в пользу любимого детища, в которое вложено столько интеллектуальных и душевных сил.
В этой связи для достижения большей объективности можно порекомендовать принцип двойной проверки, означающий следующее: необходимо старательно проверять систему не только на ее эффективность, но и на неэффективность. Например, когда система кажется отлаженной, можно специально поставить себе задачу "поймать" ее на промахах, въедливо выискивая ее слабые места и принимая на заметку каждый убыточный исход с последующим анализом его причин (чтобы можно было пытаться ответить на вопрос: результат ли это воздействия слепого случая или проявление скрытого порока любимой системы?).
Когда столь "чистый" эксперимент на истории и в реальном рынке доказал непригодность системы, тогда со спокойной совестью можно идти двумя путями:
продолжать ее использование после соответствующей "доводки" (в надежде, что "молодая еще – образумится")
или
отложить ее в сторону и мастерить новую.
Третье. Подверженность рынка случайных факторов способна время от времени делать даже самую прибыльную систему игры ничтожной, а, казалось бы, вовсе пустяшную превращать вдруг в вызывающую уважение несушку золотых яиц. История не всегда повторяется.
Однако нужно твердо помнить, что от успеха в валютном дилинге ни одна система торговли не застрахована. Как, впрочем, и от неудачи. Важно не отступать от избранного порядка действий.
| 
