10.10. Игра по пульсу рынка
Техника игры базируется на отслеживании последовательности и числа волн, называемых пульсом, которым "живет и дышит" рынок. В этой связи существуют два различных подхода, построенные на ожиданиях того, что:
1) одни волны обладают повышенной вероятностью оказаться длиннее других; в этом случае рабочая гипотеза базируется на ожиданиях движения до расчетного уровня (игра на движениях);
2) при достижении пределов роста по пульсу вероятнее всего ожидать отката; на этом и базируется рабочая гипотеза (игра на откатах).
В обоих случаях техника игры по пульсу достаточно сходна с игрой по значимым уровням. Иными словами, торговые решения также могут приниматься на движениях, откатах (коррекциях) и "пробивах".
Но, как отмечалось выше, главная методическая трудность заключается в том, чтобы однозначно определить требуемые 3 или 5 или какое-то иное число волновых движений. Обычно пульс лучше просматривается на истории, чем в режиме реального времени. В последнем случае никогда нет полной уверенности в том, "на каком свете мы находимся", т.е. в какой по счету волне и насколько она близка к "истощению". В результате игра по истории больше похожа на подгонку под ответ, когда его знаешь заранее. В реальном рынке происходят мучительные поиски варианта в условиях неопределенности настоящего времени.
И все же перспективы этой игры не столь безнадежны. Рассмотрим ее наиболее интересные технические приемы.
Игра на движениях
В основе рабочей гипотезы здесь лежит представление, что третья волна движения как вверх, так и вниз вероятнее всего будет самой продолжительной в рамках данного пульса. Тогда естественным образом рождается рекомендация об открытии позиции только на потенциально длинных волнах.
На данном этапе мы не будем принципиально решать вопрос выбора пульса между форматами 5-3 и 3-3. Сейчас это не имеет значения. Более важным представляется отметить несколько моментов, из которых могут проистекать трудности практического применения.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Прежде всего, как уже многократно говорилось, сложной является сама интерпретация и чтение рынка в целях поиска нужных конфигураций, потому что существуют волны меньшего и большего порядка. И при этом последние, т.е. "младшие братья", замаскированы и растворены в "старших". Однако придется определяться в том, на волнах каких размеров играть, а какие диапазоны колебаний игнорировать.
Как видим, простор для субъективизма огромный. Правда, это можно назвать и по-иному, например, возможностью для творческого полета мысли трейдера.
Техника игры на движении предполагает открытие позиции не после завершения отката, а когда "пробит" определенный уровень сопротивления или поддержки (который образован предыдущей волной).
Приведем подробнее схему такой игры по пульсу 3-3. Эта конфигурация по высказанным ранее соображениям симметричности представляется нам более простой для понимания и приемлемой для применения.
Итак, напомним, что означает пульс 1-2-3-А-В-С (см. рис. 26).
Волны 1, 3, А, С – это движение рынка вверх.
Волны 2, В – коррекция (откат) рынка.
Для простоты картины мы приведем только три основных правила применения этой техники, полагая, что игрок решил для себя вопрос о критериях выбора волн для расчетов.
Правило № 1.
Самыми "длинными" проявляют себя волны 3 и С, которые и необходимо "ловить". "Ловятся" они по "пробиву" (после отката) горизонтальных уровней цен, которого рынок достиг волнами 1 и А.
Правило №2.
При тенденции рынка к росту волна С может быть "уловлена" также по "пробиву" линии тренда, проходящей через минимумы волны коррекции 2 и волны движения А (т. е. линия поддержки 2-А) (см. рис. 27).
Правило № 3.
При падении рынка можно "поймать" изменение тренда и сыграть на волне 1 (следующего пульса), если она "пробьет" пинию сопротивления 3-В (см. рис. 28).
Пример по Графику 15.
Исходные данные по изменению цен в период с 6.08:
1) первая волна – рост цены с началом в точке 106,40 и завершение в 107,25;
2) откат от значения 107,25 до 106,63;
3) возобновление роста третьей волной. Порядок действий.
A. Обозначаем значимый уровень по максимуму первой волны (107,25).
Б. Формулируем рабочую гипотезу: если данный уровень будет пробит, то по Правилу №1 можно ожидать третьей волны, более продолжительной, чем первая.
B. Определяем размеры стоп-ордеров ("консервативный" подход): Stop-profit не больше длины первой волны (85 пунктов); Stop-loss – 30 пунктов.
Г. Открываем позицию после "пробива" (признак-закрытие цены над значимым уровнем) Buy – 107,26. Результат: положительный.
Игра на коррекциях
Эту технику мы можем рекомендовать для начинающих только при одном условии: если ее сочетать с уровнями, вычисленными по коэффициентам "золотого сечения".
Рассматривая общий принцип игры, изначально вновь постулируем, что игрок "знает" или определил для себя, как считать и выбирать волны, и поэтому для него не составит труда обнаружить в любой графической конфигурации нужный ему пульс (5-3 или 3-3). Главная рабочая гипотеза игры состоит из двух элементов в логической цепи "если..., то...":
1) если волна достигла предельного значения (5 или 3) и
2) если соответствующая горизонтальная линия достижения совпадает с каким-то коэффициентом "золотого сечения", то можно ожидать "отражения" (коррекции цены) от этого уровня.
На этом смелом предположении и может строиться игра.
Пример по Графику 15.
Исходные данные: "пробив" уровня 107,25 и уход цены выше (см. рис. 29). Тот факт, что третья волна оказалась самой продолжительной, убеждает нас в том, что это именно "наш" пульс (3-3), который может закончиться откатом.
Однако необходимо рассчитать точку совпадения с "золотым коэффициентом".
Получаем следующие расчетные уровни:
по Фишеру: 107,77 (для 1,618) и 108,65 (для 2,618);
по Пламмеру: 107,63 (1,618) и 108,25 (2,618).
Согласно нашей рабочей гипотезе, мы должны строить игру на откате от этих уровней. Эта задача решается постановкой соответствующих лимит-ордеров на продажу (мы не будем здесь заниматься вопросом определения стоп-ордеров, поскольку важнее рассмотреть сам принцип открытия позиции).
Результаты.
1. Первым сработал ордер на уровне 107,63, а затем – 107,77; цена на самом деле дошла до 107,80 и откатилась на 50 пунктов.
После этого рынок продолжил свой рост и можно было бы предполагать, что волна 3 еще не завершена (либо принять формат роста из большего числа волн).
2. Наконец, сработал ордер на 108,25, после чего цены достигли уровня 108,40, откуда откатились на 80 пунктов.
Как видим, в этом случае нам повезло (всегда бы так!): одно почти точное "попадание" (107,77), а "промах" в двух других составил соответственно минус 17 и 15 пунктов (что в пределах практикуемых нами Stop-loss в 30-35 пунктов, которые бы не сработали).
Читатель может подвергнуть этот метод самостоятельной проверке на любых иных графических материалах.
Экспресс-игра на откате
В заключение представления техники работы по пульсу опишем еще одну разновидность игры на откате.
Практические наблюдения показывают, что при наличии достаточного потенциала движения рост или падение цен может продолжаться и по большему, чем 5, числу волн. И чем эта цифра больше, тем реже встречается. А уж если и встретится, то после этого, вероятнее всего, последует откат.
На этом, собственно говоря, и можно строить свою игру.
Варианты могут быть различные. Например, "магическое число" 7 или цифры из ряда Фибоначчи (8,13) и т.д.
Общие условия работы:
в качестве носителей сигнала используем бар-знаки часового графика;
отслеживаем почасовой рост/падение рынка и ждем сигнала на продажу/покупку.
Рабочие определения.
А. "Ближайшими" бар-знаками будем считать такие, между которыми находится не более одного "другого" бар-знака (т.е. либо два подряд, либо через один).
Б. "Ближайшие" бар-знаки отличаются от "других" по следующим признакам.
У "ближайших" бар-знаков:
1 – максимум/минимум последующего выше/ниже максимума/минимума предыдущего;
2 – уровень закрытия последующего при возрастании выше такого же уровня предыдущего, а при падении – ниже;
За – при росте рынка, минимум последующего выше минимума предыдущего, а при падении – максимум последующего ниже предыдущего (консервативный вариант);
3б – соотношение последующего и предыдущего минимумов (при росте) или минимумов (при падении) любое (агрессивный вариант).
Все остальные бар-знаки – это "другие" (их должно быть не больше одного между двумя "ближайшими").
Пример рабочей гипотезы
После 7 "ближайших" знаков роста/падения наиболее
вероятен откат.
Порядок наблюдения: регистрируем случаи, когда возрастание/падение длится в течение 6 "ближайших" бар-знаков; и ждем возрастания до 7-го.
Правило открытия позиции
При росте лимит-ордер на продажу ставим по формуле: "максимум по 6-му бар-знаку плюс 5 пунктов".
При падении лимит-ордер на покупку ставим по формуле: "минимум по 6-му бар-знаку плюс 5 пунктов".
Очевидным недостатком этого метода является слишком незначительное число возможностей для открытия позиции (один раз в несколько месяцев). Если говорить конкретно, то на Графике 1 можно зафиксировать сигнал на открытие позиции (сигнал на продажу примерно 30 марта с откатом на 220 пунктов). А на Графике 3 (6 августа, раннее утро) рост наблюдался в течение 9 "ближайших" бар-знаков (и сработал наш Stop-loss).
Итак, на этом мы завершили введение читателя в сферу важнейших элементов игровой техники. Разумеется, рассмотрен не весь имеющийся на сегодня технический арсенал проведения торговых операций. Но для старта – вполне достаточно.
| 
