Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Лизелотт С. Валютные операции. Основы теории и практика

Книга является практическим руководством по изучению валютных операций. Рассмотрены основные понятия и виды валютных сделок (форвардные и спот-сделки, свопы, опционы и так далее), а также риски связанные с валютной торговлей, и вопросы управления ими. Описаны организация проведения валютных операций в немецких финансовых учреждениях, европейская валютная система и международные нормы поведения на валютных рынках.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

11.4.3. Административная система

Уровень автоматизации в системах торговли и обслуживания определяет потребность в персонале и задачи административной системы. Подключение к внешним системам обслуживания (например, к SWIFT) фактически предполагает типичную структуру этой системы. Остановимся на некоторых основных ее звеньях.

11.4.3.1. Внутренние системы торговли и обслуживания

Техническое обслуживание основных данных, таблиц, указателей ключей, параметров проводится, как правило, в подразделении по обеспечению сделок (back-office). Рассмотрим наиболее употребляемые понятия.

Основные данные

Почти во всех используемых модулях необходимые базисные данные обозначаются в качестве основных данных. К ним относятся имена, сокращенные наименования, адреса, номера телефонов и факсов контрагентов. Клиентские адреса вводятся прямо в главную систему, чтобы все банковские службы имели доступ к полной базе данных. В торговых системах в подтаблицах имеются специальные дополнительные сведения, например банковские коды SWIFT, номера банковских счетов или план счетов бухгалтерского учета.

Таблицы и указатели ключей

В таблицах и указателях ключей содержатся коды валют, стран, языков, продуктов, банковских контрагентов, дилеров и т.д., другими словами, все внутрисистемные сокращения на соответствующем языке или часто на многих языках. При заключении сделки коды просто и быстро извлекаются. Таблицы и указатели ключей служат для внутрисистемной увязки различных баз данных.

В системе имеется множество таблиц, которые используются только косвенно. Большинство из них образуют базу для постоянного контроля. Например, таблица выходных дней предотвращает валютирование операции в нерабочий день контрагента. Посредством таблицы учета операций определяется стандартная проводка по сделке с определенным кодом.

Параметры

Большинство систем в определенных границах могут обслуживать особые потребности пользователя и через таблицы параметров регулировать его деятельность. Например, можно установить количество дней, через которое будет передаваться сообщение дилера, или определить, как долго исполненная сделка должна оставаться в основной базе данных, пока не будет передана в архив, и с какими стоимостными оценками она перейдет в архивные данные.

В торговых и обслуживающих системах, в которые могут входить как центральное отделение, так и зарубежные филиалы концерна, с помощью таблицы параметров определяется, какая валюта в каждой конкретной операции является базисной. Все другие валюты, участвующие в сделке, подлежат перерасчету в базисной валюте. Так называемые мультивалютные системы проводят конвертацию всех валют, участвующих в расчетах, автоматически.

Административные системы при заключении и исполнении сделок решают и специфические задачи, примеры которых приводятся ниже.

Постоянные платежные инструкции

Банки, которые регулярно сотрудничают на денежных и валютных рынках, часто договариваются о постоянно действующем списке платежных инструкций. В нем содержатся реквизиты, по которым осуществляются платежи: это или счета собственных филиалов за рубежом, или счета банков-корреспондентов. Исходящие платежи в иностранной валюте автоматически переводятся на названный счет, и при заключении торговых сделок реквизиты платежей не указываются.


Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!


Лимиты

Модуль управления лимитами предполагает ввод, изменение и контроль за различными их видами. Уровень использования лимитов определяется не только системой валютного дилинга, но и другими источниками, например системой ценных бумаг, через которую проводятся покупка и продажа ценных бумаг, котируемых в иностранной валюте. Эти операции также влияют на позицию банка в иностранной валюте.

Позиции

Модуль управления позицией отслеживает непокрытые суммы в иностранной валюте. При учете операций соответствующие суммы автоматически относятся на позицию. Величина позиции согласовывается с сальдо позиционных счетов в бухгалтерском учете.

Курсы

В накопителях курсов содержатся данные по прошлым и текущим курсам, своп- и процентным ставкам, а также курсы, использованные для расчетов лимитов, прибыли и убытков.

11.4.3.2. Связь с другими внутрибанковскими системами

Описание взаимодействия с другими банковскими подразделениями возможно только условно, поскольку его объем и уровень автоматизации определяют затраты труда в подразделении обслуживания.

Предоставление информации внешним получателям

Данные для основных сведений и балансовой статистики, сообщаемые государственным органам (Федеральному банку, Ведомству федерального надзора за кредитным делом), собираются в подразделении обслуживания, дополняются и проверяются в бухгалтерии. Затем они поступают в модуль связи, где для их отправки заполняются необходимые формуляры.

Предоставление информации внутренним получателям

Поскольку подразделения обслуживания не подчиняются дилинговым подразделениям казначейства и могут рассматриваться в качестве нейтральных, во многих банках они подготавливают для казначейства и руководства необходимую информацию о дилинговой деятельности, использовании и превышении лимитов.

Если валютный дилинг осуществляет дочернее общество банка, информация поступает в казначейство центрального отделения концерна, функционально ответственное за эту деятельность. Крупные институты обычно используют для этого специальные системы (Reporting).

Расчеты

Наряду с надзором за платежами по форвардным и опционным сделкам, а также за выплатой процентов подразделение обслуживания подготавливает данные по окончательным платежам, которые проводятся через отдел расчетов. В международных расчетах значительную роль играет система SWIFT, которая рассматривается в разделе 11.4.5.

11.4.3.3. Связь с внешними системами

Надзор за сроками и контроль подтверждений платежей партнерами по сделкам, а также надзор за ожидаемыми поступлениями на валютные счета также осуществляют подразделения обслуживания.

Подтверждения платежей

Если сведения в подтверждениях контрагентов не совпадают с данными банка или сами подтверждения не поступают в определенный срок, подразделение обслуживания принимает необходимые меры для выяснения ситуации. Затраты времени на сравнение подтверждений клиентов с данными банка минимизируются с помощью системы confirmation-matching. Подтверждения вводятся в систему, в которой уже имеются данные о банковской сделке. Компьютер сравнивает данные и сообщает только отклонения или открытые пункты.

Подтверждения, поступающие через SWIFT или внешние дилинговые системы, приходят в форме, уже готовой для автоматического считывания. Если они сразу передаются в систему обслуживания, то отпадает надобность в особом учете этих сведений.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную