Выбирайте надежных Форекс брокеров с лицензией ЦБ РФ (Центрального Банка). Работайте через МОФТ – и получайте компенсацию части комиссии/спреда за каждую сделку!
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Лизелотт С. Валютные операции. Основы теории и практика

Книга является практическим руководством по изучению валютных операций. Рассмотрены основные понятия и виды валютных сделок (форвардные и спот-сделки, свопы, опционы и так далее), а также риски связанные с валютной торговлей, и вопросы управления ими. Описаны организация проведения валютных операций в немецких финансовых учреждениях, европейская валютная система и международные нормы поведения на валютных рынках.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Зарабатывайте трейдингом и выигрывайте призы в промо-акции «25 лет NPBFX»!

5.6. Ломаная дата. 5.7. Издержки страхования курса

5.6. Ломаная дата

В профессиональной торговле дисконт и премия устанавливаются в принципе только для так называемой стандартной даты валютирования. При этом предполагается срок в одну неделю, 1, 2, 3, б, 9, 12 месяцев. Но для клиентов банков окончательный срок платежа по форвардным сделкам часто не соответствует этому стандартному сроку. Если дата валютирования не совпадает со стандартной, то она называется ломаной датой.

Платежи на ломаную дату могут рассчитываться посредством интерполяции курсов, но более точный результат дает применение следующей формулы:

Предположим, экспортер хотел бы с 4 марта по 27 мая продать 10 млн. долл. за марки. Для прямых сроков, которые находятся до и после ломаной даты, на рынке установлены следующие курсы:

Разница между спот- и форвардным курсами на 27 мая составляет 0,0097 пункта.


Знаете ли Вы, что: один из лучших Форекс-брокеров – компания HYCM может похвастать более чем 40-летней историей успешного присутствия на рынке: корпорация «Henyep Group», частью которой он является, была основана в далеком 1977-м году.


5.7. Издержки страхования курса

Часто страхователи курсов для калькуляции хотели бы иметь данные о расходах или доходах от страхования не только в абсолютных величинах, но и в процентах. Поскольку ставки процента рассчитываются на год, а премии и дисконт – на определенный срок, процентные ставки необходимо пересчитывать на этот срок. Издержки страхования курса рассчитываются по следующей формуле:

Продолжая тот же пример, рассчитаем доходы от страхования валюты экспортера в процентах.

Разница между спот- и форвардным курсами в 0,0096 пункта, пересчитанная в процентах, составляет 2,86%. Как правило, речь идет об издержках страхования курса, но если экспортер при заключении форвардной сделки имеет более высокий курс, чем текущий спот, то можно говорить о доходах страхования курса.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика