Бездепозитный бонус от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «FORTFS»
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Иванов Ю. Forex: учебное пособие

Основная идея этой книги состоит в том, чтобы рассказать читателю об электронной торговле валютой на мировом рынке FOREX и психологически подготовить к ней. Читатель узнает о возможностях спекуляций иностранными валютами, которые ныне стали доступны рядовому трейдеру. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестиций, трейдинга на рынках акций и валют.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          Intrade.bar          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    Intrade
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Трендовые индикаторы

Скользящие средние

Скользящие средние являются инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путём усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления направления и силы трендов.

Основные правила построения:

1) чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньший порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных – не более 21), короткие средние можно применять без ограничений;
2) чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность;
3) средняя очень маленькою порядка даёт много ложных сигналов;
4) средняя очень большого порядка постоянно опаздывает;
5) при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно, порядком.


По нашей оценке, на 25.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиIntrade.bar;

• для торговли акциямиJust2Trade.


Простые скользящие средние (Moving Average – MA):

MA – (Сумма цен за период времени) / Порядок средней

Главные недостатки простой MA в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета, и запаздывание усреднённых значений по отношению к курсу изучаемой величины.

Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average – WMA):

Для того чтобы как-то решить проблему "удельного веса" средних значений, применяют так называемое взвешенное скользящее среднее. Строят его следующим образом. Цена закрытия десятого бара (в случае десятипериодного скользящего среднего) умножается на десять, девятого дня на девять, восьмого – на восемь и так далее. Таким образом, большее значение придаётся последним ценам закрытия. Полученная сумма произведений затем делится на сумму множителей (55 для десятипериодного скользящего среднею 10+9+8+1)

Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average – EMA):

Более сложное построение, применение которого позволяет устранить два недостатка, присущие простому среднему скользящему значению. Этот тип скользящих придает гораздо большее значение показателям последних дней. Поэтому он является взвешенным. Но хотя предшествующей динамике цен придается меньший вес, при вычислении используются все данные по ценам – за весь период расчета.

Главное достоинство EMA в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

Общие правила анализа:

• находить точки пересечения средней и графика цены,
• находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней,
• находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены,
• следить за направлением движения средней.

Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на бестрендовом (флэте), т.к. запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.

MACD-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)

Из экспоненциальной средней с меньшим периодом (12) вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом (26), и результаты еще раз сглаживаются при помощи EMA для устранения случайных колебаний.

Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много ложных сигналов.

Сигналы МАСD-гистограммы:

• значения, следующие за максимумом или минимумом MACD – слишком ранний сигнал, сигнал-предупреждение. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов,
• пересечение MACD с заданной границей – самое время принимать решение.
• пересечение MACD с серединой ("0" на оси времени) – можно опоздать. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов,
• пересечение гистограммы с сигнальной линией, являющейся 9-периодной скользящей средней от самого MACD. Пересечение вниз выше 0 дает сигнал к продаже, пересеченно вверх ниже 0 даёт сигнал к покупке.

Если цена остается на месте, а MACD отходит к середине, то с очень большой вероятностью продолжится действовавший до этого тренд.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии – покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), ото означает, что цена рассматриваемой бумаги, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения/схождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение (цены достигают новых максимумов/минимумов без подтверждения со стороны индикатора), это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда цена достигает новых максимумов, а MACD не достигает уровня предыдущего минимума. Медвежье расхождение образуется, если цена достигает новых минимумов, а MACD не достигает уровня предыдущего максимума. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекулленности/перепроданности. Расхождения традиционно считаются наиболее сильными торговыми сигналами.

Бычье расхождение/медвежье схождение – сильнейший сигнал

Более значимы сигналы на покупку, полученные при значениях MACD ниже нуля, а сигналы на продажу – при значениях выше нуля

Parabolic (РТР)

Данный индикатор разработан Дж. Уайлдером в 1976 г. и представляет собой линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно. Общий принцип, который применяется для расчета РТР, можно изобразить как систему "стоп и разворот" Когда график цены пересекается с линией РТР, то происходит разворот последней в прямо противоположную предыдущему направлению сторону. Отправной точкой для этого будет использована максимальная или минимальная цена за предыдущий этому развороту период.

Каждая точка индикатора рассчитывается по формуле:

Фактор ускорения удваивается на каждом баре, если зафиксировано изменение цены (рост на "бычьем" или снижение на "медвежьем" тренде) по сравнению с предыдущим. Таким образом, индикатор неуклонно приближается к цене тем быстрее, чем быстрее цена растёт или падает. В момент пересечения цены и Parabolic происходит переворот индикатора в противоположную сторону.

Основная задача индикатора РТР – показывать основной тренд и при этом определить момент закрытия открытых ранее позиции в период разворота тренда. Классическим сигналом для совершения сделки на основании линии РТР является факт пересечения графика цены с линией РТР. Этот момент сигнализирует либо о развороте тренда, либо о его временной стабилизации.

Наилучшее применение Parabolic – активный риск-менеджмент, использование его значении в качестве "скользящего стопа".

Также при анализе РТР можно выделить следующие моменты:

- следите за направлением движения РТР: движение вверх будет означать бычий тренд, а движение вниз – медвежий. При этом чем больше будет угол наклона РТР от оси времени, тем сильнее было первое движение действующего тренда;

- если график цены сильно отклонился от линии РТР, то возможно их сближение, несмотря на направление движения РТР;

- можно выделить два периода жизни линии РТР: зрелость и старость. В зрелом периоде график цены, как правило, идет параллельно линии РТР, а в старости эти графики начинают сближаться вплоть до пересечения. Соответственно, и полученные сигналы можно разделить на правильные (в зрелом периоде) и ложные (в старости).

Таким образом, линия РТР является хорошим подтверждающим индикатором для определения действующего тренда и, как любой трендовый индикатор, дает много ложных сигналов при флэте.

Directional Movement Index

Индикатор "направленного изменения" измеряет, насколько сегодняшний диапазон максимума-минимума цены выходит за пределы вчерашнего. Если большая часть сегодняшнего диапазона цен по отношению ко вчерашнему выше, то величина DM является отрицательной, а если ниже – то положительной.

Directional movement (±DM) строится в виде двух взаимопротивоположных линий. Первая линия идет в направлении динамики цены, вторая – в противоположном направлении. Тесное переплетение этих двух линий говорит о незначительных колебаниях курса. Чем больше отклонение линий друг от друга, тем сильнее был действовавший в тот момент тренд.

Формулы для расчета линий ±DM:

Сигналы при анализе DM поступают следующие:

- пересечение с линиями экстремума. При недостижении линии экстремума сигналы поступают от разворота линий с максимальных или минимальных значений вниз или вверх соответственно. Как правило, такие сигналы будут одновременно поступать и от линии 1, и от линии 2. Вывод от таких сигналов соответствует классическому анализу;

- пересечение линии 1 и линии 2. Подобное пересечение обычно предшествует сильным колебаниям цепы при появлении нового тренда, усилении действующего тренда или сильном откате курса. Это очень сильный сигнал;

- если линия 1 находится выше линии 2, то это говорит об общей повышательной динамике тренда. Если же линия 1 находится ниже линии 2, то на рынке присутствует понижательный тренд;

- если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, если же линии сходятся, то тренд затухает (временно или готовится к развороту).

Основные правила анализа индикатора "направленного изменения":

- покупай и удерживай, пока +DM (зеленая линия) находится выше -DM (красная линия);

- продавай и удерживай, пока -DM находится выше +DM.

Индикатор вероятной направленности (ADX)

Индикатор вероятной направленности ADX рассчитывается как абсолютная по модулю разница между линиями ±DM. Таким образом, чем значительней расхождение линий ±DM, тем больше будет значение ADX, независимо от направления движения цены.

Данный индикатор способствует выяснению характера вероятного пути продолжения тенденции. Когда ADX поднимается, это показывает, что рыночная тенденция становится сильнее. В такое время желательно заключать сделки только в направлении тенденции. Когда ADX падает, это означает, что тенденция под вопросом. В этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами.

В целом рекомендуется одновременное использование индикаторов ±DM и ADX. Их взаимодействие выражается в следующих правилах:

- покупаем когда +DM находится выше -DM и продаем, когда -DM находится выше +DM,

- когда ADX очень мал, то тренд слаб И СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ не стоит.

- когда ADX снижается, тенденция ослабевает. Рынок находится в стадии коррекции, разворота или перехода в спокойную фазу после завершения тенденции. При снижении ADX ложные сигналы – обычное явление. Делать сделки в направлении тенденции не следует.

- когда ADX поднимается, тенденция усиливается, предлагается совершать сделки в направлении тенденции. Если ± DM находится в зоне максимальных (минимальных) значений, то рекомендуется совершать краткосрочные сделки,

- если ADX развернулся снизу вверх, то это творит об оживлении рынка и рождении нового тренда Можно совершать операции согласно сигналам, полученным от ±DM,

- когда ADX вышел в зону максимальных значений, то стоит внимательно следить за возможной сменой направленности тренда. Если вы в это время открыты, то стоит взять прибыль хотя бы с части своих позиций,

- когда ADX разворачивается сверху вниз, это говорит о том, что рынок перегрет.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика