Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Индикатор Ишимоку Кинко ХЁ

История индикатора Ишимоку началась в далекие 1930-е годы, когда японский аналитик Гоичи Хосода (псевдоним – Санждин Ишимоку) начал работу над созданием прогнозного индикатора для индекса Nikkei 225. На совершенствование своего индикатора Хосода потратил тридцать лет, подбирая наиболее эффективные аналитические методы и оптимальные параметры используемых инструментов. В итоге, в 1960-х финансовый мир получил технический индикатор Ишимоку для биржевого анализа и прогнозирования рынка.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Один из лучших Форекс-брокеров – компания «HYCM». Входит в состав корпорации «Henyep Group», основанной в 1977-м году. В настоящее время абсолютно легально предоставляет услуги трейдерам в различных юрисдикциях, действуя на основании лицензий от «FCA», «CySEC», «DFSA» и «CIMA».

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ

"Все перемены в натуре встречающиеся такого суть состояния, что ежели в одном месте сколько убудет, то в другом столько же и присовокупится".

М.Ломоносов. "Закон сохранения вещества".

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.

Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций по валюте – это величиной стоп-лосса.

Тогда величина риска равна = Величина стоп-лосса.

Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерять 400 долларов, если сработает стоп-лосс. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать невозможно и стоп-лосс (когда он бывает – а это, как уже отмечалось, – примерно 1 раз из 5) составляет от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит – лосс при данной методике примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).

В среднем выигрыш за месяц работы составляет у меня 100-200 пипсов, что составляет примерно 5-10 процентов в месяц от 20000, иногда больше, иногда меньше.

Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут применить описываемую тактику и, положив, на счет хоть 1 тысячу долларов.

Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей, это даст им возможность получить только 2 стоп-лосса подряд, после чего надо открывать новый счет. Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумным (но превышающим 2%) является держать на счету 5 стоп-лоссов (примерно 5-6 тысяч для Форекса и 500-600 долларов для минифорекса).

Я же просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса более 5 процентов. Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно – игра на недельных и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина стопов меньше.

Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что все у Вас хорошо? Очевидно – нет!

Ибо в настоящий момент между франком и Евро существует достаточно большая корреляция. И Вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее).

И если Вы проиграете – то с большой вероятностью проиграете обе позиции.

Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс-курсы (а согласно исследованиям Мерфи, – и между различными рынками вообще. Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается сейчас, например, на Никее и европейских индексах. Дело в том, что мировая экономика представляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствии сказывается и на другой. Но это так – к слову сказать). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5-2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обеих стоп-лоссов можете превысить допустимый процент риска.


Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!


Итак, первое, что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом коэффициента корреляции между ними мы не увеличиваем риск желательно выше 2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов. Но кто знает – а работает ли эта корреляция сегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там рисуется четкая зависимость, близкая при аппроксимации к линейной зависимости, – очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково.

Если же имеется обратная зависимость – все очень хорошо. Корреляция отсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.

С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной. (Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто "добавимся" с точки зрения игры на Форексе). Однако я рекомендую это делать только в той ситуации, когда суммарный стоп-лосс не превысит 5% от Вашего капитала.

Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?

При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска – тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.

Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2, 3 – Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас – 0 (-50 центов – против и 50 – за).

Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 – Вы выиграли, 5,6 – проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом.

Все зависит от конечного условия, которого Вы не знаете. Если после этого Вас обязуют поставить 1 доллар в игре, где Вы выиграете только в 1 случае из 6 – то нет. Если нет – то очевидно, что теперь Вам выгоднее поставить 1 доллар. Теперь Цена игры -33 цента за Вас.

Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик- вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если Вы проиграли или выиграли в предыдущий раз.

Поэтому неверным является утверждение: если Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку – абсолютно все равно – выиграли Вы или проиграли.

Итак, освоив эти простейшие понятия – пойдем дальше.

Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный, частенько, последним по времени срабатывания.

И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно15-20 процентов), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп-лосса. Как же быть?

Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном – 1,4.

Как это возможно на практике? Вот пример:

Пусть мы решили встать по паре Евро-доллар на часовых графиках.

При этом получен самый слабый сигнал (тенкан – сен пересекла кинджун- сен) (я не использую его, потому как очень осторожный по природе человек). Встаем лотом по 50 долларов (500000 – котируем 500000).

А если этот сигнал получен от чикоу-спен? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (Котируем 600000 долларов). А если от сенкоу-спен Б? Тогда 70 долларами (котируем 700000 долларов).

Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30.

В долларах это – 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 4 пункта.

А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоп-лосс – 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет) в третьем случае мы выиграли но только 22 пипса).

Теперь в первом случае мы проиграли 1250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540.

Мы суммарно выиграли 90 долларов.

А если бы мы все время играли по 50 долларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 долларов.

(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).

Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минимаксном критерии):

Чем меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов Вы можете вступить в эту игру.

Для нас этот критерий таков: если при срабатывании стоп-лосса мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15 процентов – мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.

Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора СЕНКОУ-СПЕН В – самому сильному, если линия тенкан-сен идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того, есть свечная комбинация за нас, а DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении.

Произойдет это после отката (фундаментального – игра на новостях или технического – фиксация прибылей).

При игре на днях – мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.

Меньшим лотом мы можем вставать по сигналу Чикоу-спен. И самым маленьким – если будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен или сигнал трех линий.

Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат) всегда следует вставать самым малым из возможных лотов. (Я, как уже писал выше, вообще так не играю).

При игре в часовом рейндже по дневному тренду – на мой взгляд, следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (стоп-лосс тогда очень короткий), а стоп-лосс можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20 процентов. (Возрастает возможный стоп-лосс).

Возможно и большая градация лотов в зависимости от вкладываемого в дело капитала.

Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов может использоваться до 20 градаций лотов (в нашем случае, например, от 10 до 200 долларов за пункт). При этом 10 – долларов за пункт – сигнал пересечения тенкоу-спен и кинджун-сен на часовых графиках против часового тренда (технический стоп с вероятностью 70 процентов – проигрыш 12 пунктов, но есть положительная цена игры – в случае если повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30 процентов), а, например, 200 долларов (обеспечение 20000USD, на счету при этом должно быть не менее 200000USD) – игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины стоп-лосса и линии тенкан-сен, идущей в нашем направлении (см. приложение 5).

Если при этом вероятность срабатывания стоп-лосса принять равной 10 процентов (обычно это какой-то непредвиденный фундаментал), и он равен 30 пунктов, а цель у нас в 60 пунктах, то цена игры будет +51.

(Это упрощенный вариант. Как я уже писал, я рассчитываю цели 1 и цель 2).

В случае успеха – выиграем 12000 долларов, неуспеха – проиграем 6000. Однако, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша, получим: 51 (цена игры) х 200 = 10200.

(Отметим только, что такие сигналы бывают крайне редко).

Содержание К началу

К вершинам Forex своими силами

На Главную