Два скользящих средних
Скользящее среднее – один из старейших инструментов технического анализа. Он силен тем, что позволяет отслеживать
движение тенденции и определять ее основное направление.
Поэтому наибольший эффект инструмент дает при анализе рынков с ярко выраженной направленностью. Вместе с тем, будучи
запаздывающим индикатором, скользящее среднее улавливает
тенденцию лишь спустя некоторое время после ее начала.
Наиболее распространен индикатор из двух скользящих
средних с разными периодами усреднения. Обычно соотношение периодов выбирают равным 1:2 (например, 5 и 10 или 7 и
14). Замечена следующая особенность: в точке пересечения двух
скользящих средних заканчивается предшествующее движение
цены.
Трейдер подбирает период усреднения таким образом, чтобы на его графике точка пересечения появлялась не слишком
поздно, желательно в момент пробития тренда.
Стратегия торговли – в момент пересечения скользящих
средних принимаем торговое решение о покупке или продаже.
На длительных движениях данная стратегия работает надежно, но при частых колебаниях точки пересечения отстают
от рынка и дают ложные сигналы. Для их фильтрации следует
учитывать показания других индикаторов.
На приведенном рисунке построены два простых скользящих средних (SMA) с периодами 10 (жирная линия) и 5, усреднение производилось по ценам закрытия (close). Скользящие
средние и их пересечения очень точно отмечают длинные движения АС, EF и GK. Хуже регистрируются короткие движения
на участке CD и в области G: точка пересечения появляется с
запаздыванием. Однако и в этих случаях следование сигналам
двух SMA приводило к снятию выигрыша. В точках В и Н скользящие средние практически пересекались. Трейдер мог подумать, что пора закрывать позицию. Но следует помнить, что у
нас есть и другие критерии оценки ситуации. Так, на указанных участках длинное скользящее среднее (с периодом 10) имело
наклон вверх: в этом случае нужно реагировать только на сигналы к покупке. Это позволяет отфильтровывать ложные сигналы, подаваемые пересечением скользящих средних.
|