Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Дозоров А.А. Биржевая торговля: Учебно-практическое пособие

Книга позволяет начать изучение биржевых возможностей и сделать первые собственные шаги в мир больших инвестиций. Кроме непосредственно спекуляций акциями, автор уделил достаточно много внимания и другим видам деятельности, которые можно осуществлять на фондовом рынке.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Как выиграть диапазон дня

Очень часто цена совершает стандартные движения. В примерах нам не раз встретится одна из таких моделей. Рассмотрим простую стратегию торговли при внутридневных операциях.

Торговля внутри дня опасна, в первую очередь, тем, что возникающие коридоры слишком узкие. Чтобы «вырезать» из такого коридора свой выигрыш, требуется отточенная техника и быстрая реакция. Однако можно поставить перед собой другую задачу. Не будем в течение дня собирать копейки, а нацелимся на снятие всего диапазона изменения цены за день.

Цены за торговую сессию могут либо вырасти, либо упасть. Подробно рассмотрим первый вариант.

Если цены за день вырастут, то сформируется бычья свеча. Параметры свечи, то есть четыре цены, не позволяют судить о деталях движения графика в течение дня. Самое простое движение, способное сформировать бычью свечу, отмечено на рисунке буквой «а»: от цены открытия А график сначала движется к минимуму дня В, затем к максимуму дня С и немного падает в конце торговой сессии. Возможны и другие варианты формирования точно такой же свечи. Один из них на рисунке обозначен буквой «б». Очевидно, что вариант «б» требует большего количества денежных средств, чем вариант «а». Поэтому на спокойном рынке, скорее всего, произойдет движение цены по схеме «а».

Если рынок спокоен, то в начале торговой сессии трейдеры обычно долго выжидают, пытаясь понять намерения других торговцев. В результате цена от получаса до двух часов практически стоит на месте: на графике возникает узкий коридор (область А на рисунке), называемый обычно диапазоном открытия. Затем график резко вырывается из диапазона открытия. Некоторые трейдеры пытаются присоединиться к этому движению. Но я не рекомендую следовать такой схеме торговли.


Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», в состав которых входит Форекс-брокер HYCM, была основана в 1977-м году (более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер имеет лицензии от «FCA» (Великобритания), «CySEC» (Европейский союз), «DFSA» (ОАЭ) и «CIMA» (Каймановы острова).


Цена устремляется к точке В: в рассматриваемом нами случае к минимальной цене дня. Это движение оказывается, как правило, слишком коротким, чтобы на нем можно было заработать. Лучше пытаться поймать экстремум дня: как только появятся первые признаки разворота графика вверх, следует открывать длинную позицию и ставить стоп-приказ чуть ниже точки В. Цель при этом состоит в том, чтобы поймать все движение от минимальной цены В до максимума дня в точке С. Ожидаемое движение примерно равно среднему дневному диапазону на том инструменте, с которым работает трейдер. Так, в 2005 году средняя длина дневного столбика на графике РАО ЕЭС составляла примерно 20-30 копеек. При внутридневной торговле на том же инструменте рекомендуемый мною размер стоп-приказа составляет 3-4 копейки. Соотношение (потенциальный выигрыш) / (потенциальный проигрыш) = 30 : 3 = 10. Риск оказывается вполне оправданным: при возможности заработать 30 копеек потери, в случае неудачного хода событий, составят не более 3 копеек.

Итак, цена вырвалась вниз из узкого диапазона открытия, далее стоит задача поймать минимум дня (точку В). Для этого можно ждать, когда на графике появится какая-либо из разворотных моделей, например, двойное основание. Но при внутридневной торговле все решения следует принимать очень быстро, а на формирование моделей уходит много времени. С моей точки зрения, в этом случае лучше всего обратить внимание на сигналы японских свечей. Если, например, в области В две свечи нижними тенями ударились об один и тот же уровень (модель «пинцет»), то следует тут же покупать.

Поймав минимум дня, я не рекомендую очень быстро переносить стоп в безубыточную зону. График может несколько раз тестировать уровень поддержки, проходящий через точку В. Дайте цене убежать вверх хотя бы на четверть планируемого выигрыша, и только затем переносите стоп-приказ. Правда, и при быстром переносе стопа в безубыточную область ничего страшного не произойдет. При откате цены к минимуму дня стоп сработает, но трейдер окажется с выигрышем, хотя и с небольшим. В области В нужно будет снова открывать длинную позицию, преследуя ту же самую цель. Частое заключение сделок увеличит комиссионные сборы.

Отразившись от минимума дня, цена в течение торговой сессии может совершать сложные движения. Так, на рисунке в области D отмечена область обеденного перерыва: цена в это время часто останавливается на пару часов. Торопиться с приближением стопа к рыночной цене не стоит. Дождитесь, пока график не пробежит хотя бы половину намеченного вами пути. После этого упускать уже заработанные деньги не следует. Даже если удастся взять половину дневного диапазона дня, то это тоже очень хороший результат.

Мы рассмотрели вариант, при котором в течение дня формируется бычья свеча. Практически такие же действия нужно совершать и при медвежьей направленности рынка. Из узкого диапазона открытия цена вырывается вверх и отмечает максимум дня в точке В. Короткое движение от А к В можно не ловить. Лучше поймать экстремум дня. Здесь следует открывать короткую позицию в надежде взять весь диапазон дня ВС.

Рассмотренная стратегия на рынке может применяться достаточно часто. Так, в 2004 году на акциях РАО ЕЭС такое поведение цены наблюдалось подряд три дня: 1,2 и 3 апреля. Если трейдеру удавалось в эти дни брать всего по половине диапазона дня, то за неделю он заработал около 30 копеек. В остальные дни трейдер мог просто ждать и не проводить никаких операций. В году 52 недели. Отсюда доходность операций при ориентировочной цене акции около 9 рублей Y = 0,30/9 • 100% • 52 = 173% годовых. Согласитесь, что это и не так уж плохо.

Ниже приводится несколько графиков, демонстрирующих возможность применения изложенной стратегии.

В начале торговой сессии на графике сформировался узкий диапазон открытия А. Цена колебалась в пределах трех копеек. 21 июля выбор направления движения был сделан достаточно быстро: через полчаса цена из диапазона открытия резко двинулась вверх. Сразу три сигнала о развороте вниз давали две свечи в области В: возникли модели волчок, пинцет и харами. Продать можно было по цене 9 рублей 16 копеек. После этого следовало разместить стоп-заявку. При торговле акциями РАО ЕЭС по пятиминутному графику рекомендуемый мною размер стопа равен трем копейкам: таков на этом графике размер среднего столбика. Из сказанного следует, что стоп-заявку надо было разместить на уровне 9 рублей 19 копеек.

21 июля особых проблем со снятием диапазона дня у трейдера не было. Цена сразу пошла вниз. Трейдер спокойно перенес стоп в безубыточную зону на уровень 9 рублей 16 копеек. Небольшой откат, начавшийся в 11:30, не вызвал исполнения стоп-заявки. Далее цена равномерно падала, и трейдер перемещал стоп в сторону выигрыша. К 16:30 цена уже прошла большое расстояние, и следовало думать о закрытии позиции. Скорее всего, трейдер закрыл позицию по стопу, который держал на малом расстоянии от рыночной цены. Кроме того, в области С возникла сильная разворотная модель поглощения. Закрыть позицию можно было примерно по цене 8 рублей 94 копейки. В результате выигрыш составил 22 копейки. Это очень хороший результат! Причем достигнут он был всего одной торговой операцией внутри дня.

Проблемы с позицией могли возникнуть в 13:30. Откат цены против основного движения в точке D составил почти пять копеек. Если трейдер жадничал и держал стоп на расстоянии трех копеек от рыночной цены, то в этой области его позиция была закрыта. В таком случае выигрыш составил бы 9-10 копеек. Но и это не так плохо: трейдер снимал половину диапазона дня. Я рекомендую сразу после открытия позиции держать стоп в безубыточной зоне, но на большом расстоянии от рыночной цены. И только тогда, когда цена пробежит более половины обычного диапазона дня, приближать стоп к рынку и не отдавать уже заработанные деньги.

3 августа цена стояла в узком диапазоне открытия целый час, затем побежала вниз и образовала минимум в области В. Сигналом к развороту в этой точке служили волчки и несколько раз повторившаяся модель «пинцет». Ловить минимум нужно быстро, и для этой цели лучше всего подходят сигналы на японских свечах. Покупать нужно было сразу после регистрации первого пинцета. Затем цена равномерно двигалась вверх, не создавая проблем трейдеру. При спокойном перемещении стоп-заявки вслед за ценой позицию можно было закрыть в области С с выигрышем примерно 15–20 копеек. Я рекомендую после такого выигрыша в этот день больше не проводить торговых операций. Выигрыш – это сильный стресс, трейдер теряет чувство осторожности и начинает проигрывать.

В области С, тем не менее, можно было задуматься об открытии короткой позиции: от В до С цена пробежала расстояние, примерно равное среднему диапазону дня. Диапазон движения вверх практически исчерпан, пора двигаться в обратную сторону. Кроме того, в области С возникла модель «харами», которая предупреждает о возможном развороте. Трейдер, продавший в этой области, без особых проблем закрывал позицию в точке D.

Рынок акций Сбербанка менее ликвиден по сравнению с акциями РАО ЕЭС. Особенно это заметно при внутридневной торговле. На пятиминутном графике много черточек: за пять минут не набирается сделок, чтобы сформировать нормальный столбик или свечу.

Цена стояла в диапазоне открытия около 40 минут. Затем последовало резкое движение вниз с последующим отскоком вверх. В области В черная и белая свечи образовали модель «просвет в облаках» (более слабый вариант модели поглощения, в которой тело белой свечи полностью поглощает тело черной). После первого признака разворота следовало рисковать и покупать. Через полтора часа в области С цена достигла максимума дня. Позицию можно было закрыть, и в этот день больше не следовало проводить других торговых операций. Обратите внимание, что на этой торговой сессии особых проблем с перемещением стоп-заявки у трейдера не было.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что подобное движение замечено мною на спокойном рынке. В этом случае в начале дня цена долго стоит в узком коридоре. Если же на рынке агрессивные намерения, то сильное движение цены наблюдается с самого начала торговой сессии. В этом случае необходимо применять другие стратегии торговли.

В начале дня разные акции ведут себя по-разному. Допустим, на рынке ЛУКОЙЛа наметилось уверенное движение вверх. Тогда описанную стратегию на этой акции применить не удастся. Посмотрите другие инструменты: возможно, акции Сургутнефтегаза с утра «сидят» в узком коридоре. Примените указанную стратегию на этом рынке.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика