Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Джеймс Далтон и др. Рынки в профиле

Джеймс Далтон является учеником и сподвижником Питера Стейдлмайера – основателя метода «Market Profile»; тренером и специалистом по методу торговли «Профиль рынка» и теории аукциона. Имеет более 40 лет опыта работы на рынке. В представленной Вашему вниманию книге, кроме технических особенностей изложенного метода, рассматриваются психологические аспекты торговли и затрагивается тема нейроэкономики.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Получайте компенсацию до 100% от спреда/комиссии, взимаемых Вашим брокером, торгуя через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

Контрольный список дневного трейдера

Как было установлено ранее, каждый опытный трейдер имеет свою собственную систему сдержек и противовесов.

Следующий контрольный список предназначен, чтобы заставить вас двигаться дальше по дороге развития вашего собственного персонального процесса подготовки.

• Обзор вчерашнего профиля, для подсказок относительно того, что ожидать сегодня. Запишите возможные сделки, основанные на разных событиях.

• Обзор рынков на ночь, для любого необычного перемещения цены, или ранних указаний в течение дня.

• Сравните ожидаемое открытие с предыдущим днем. Оно в пределах или за пределами диапазона предыдущего дня? Область ценности? Верхняя или нижняя сторона?

• По сравнению с ожидаемым открытием, выделяем три контрольные точки, выше и ниже ожидаемого открытия. Они могут быть максимумом и минимумом предыдущего дня, недельным максимумом и минимумом, верхом и низом области ценности предыдущего дня, или максимумом и минимумом недавнего торгового диапазона. (Здесь не существует какого-либо ответа, – вы должны руководствоваться вашими прошлыми наблюдениями, где цена замедляется или ускоряется, а также прошлыми областями тяжелого или легкого объема.)

• Обратите внимание, какой тип открытия происходит, а также то, что вы хотели бы увидеть для того, чтобы быстро оценить результирующее направленное доверие.

• Обратите внимание, существует или нет четкое предпринятое направление, и

• поддерживается ли эта активность объемом.

• Рынок появляется в пределах баланса или вне баланса?

• Визуализируйте остаток дня. Он будет выглядеть удлиненным, приземистым, довольно нормальным, подобно колоколообразной кривой, и тому подобное. Обратите внимание на любые необычные формы или паттерны, которые могут предложить, что происходит что-то неожиданное.

• Оцените, сколько усилий потрачено на направленное движение цены, и обратите внимание, что наводит на мысль о состоянии инвентаря ваших конкурентов – слишком лонг, слишком шорт, выше воды, ниже воды и т.д.

• Если есть важное запланированное заявление новостей, знайте, что может быть неожиданная волатильность. Позвольте рынку предоставить краткосрочную интерпретацию результирующей активности, наблюдая развивающуюся структуру. Если дневная структура не является чрезвычайно сильной, и вряд ли будет восстановлена таким заявлением, мы рекомендуем дневным трейдерам быть ровными перед значительными числами.

Давайте, рассмотрим три различных рынка, начиная с сигнала открытия. Данное обсуждение как обобщает, так и сокращает этот контрольный список.

Пример 1

Первый пример (на Рисунке 8.22) позволяет нам рассмотреть два открытия высокой уверенности, происходящие в рамках различного контекста, – одно принимает цену за пределами баланса и другое, приводит цену в состояние равновесия.

Напомним, когда цена перемещается за пределами баланса, то вполне вероятно, что там будет больше волатильности и больший диапазон, чем, когда цена остается в пределах баланса.

Вот еще один способ подумать об этом: статус-кво (положение вещей) сохраняется, когда рынок остается в пределах баланса, но статус-кво изменяется, как только рынок оставляет баланс, что обычно приводит к вступлению в бой, дополнительные временные периоды.

Мы пометили различные типы открытия, чтобы облегчить их описание. Но пожалуйста, помните, что эти метки гораздо менее важны, чем степень уверенности, которую указывает каждое открытие.

День 1 показывает высокую уверенность, продажа с сигнала открытия быстро торгует цену ниже как области ценности, так и диапазона предыдущего дня. Это не займет много времени для вас, чтобы представить более низкую ценность на День 1; вы должны быстро продавать коротко этот рынок – идти с открытия, – как только цена перемещается ниже диапазона предыдущего дня, ожидая, что ценность будет опускаться ниже к цене. Вы также должны отслеживать объем, гарантируя себе, что более низкие цены привлекают дополнительную активность.

Паттерн «b» начинает формироваться в пятом периоде на День 1, и продолжает развиваться на остаток дня. Ожидаемая рыночная структура дня с ранней высокой уверенностью, была бы формы удлиненного профиля; как только станет ясно, что ожидаемое не происходит, приходит время для выхода из короткой позиции – даже, если рынок продолжает идти ниже, шансы растут против вас.

Механически, это была просто дневная торговля, но эмоциональное ветвление такой торговли гораздо более сложное. Вы должны действовать быстро, вы что-то должны продать дешевле, чем вы могли бы продать в любое время в течение предыдущего дня, и нет ничего, чем действительно измерить степень вашего риска. Другой умственный настрой видел бы риск как минимальный, из-за того, что все продают, заставляя цены снижаться.

Но ваш ум должен пробудиться, когда рынку не удается пойти намного ниже по сравнению с пятым периодом времени – время, чтобы покрыть.

Цель состоит в том, чтобы выйти из сделки, основываясь на рыночной структуре, не основываясь на цене; ваших наблюдениях, не по стопу. Когда стоп срабатывает, рынок отвечает за результат. Когда вы выходите из сделки на ухудшающейся структуре, то вы, явно в ответе.

Паттерн «b», который развивается на День 1, говорит нам, что шансы высоки, что мы должны торговать вверх, в некотором моменте завтра. Доказательства продажи говорят о том, что продавцы в этот день были не новыми продавцами, но, скорее, краткосрочными ликвидаторами длинной акции. «b» паттерны предоставляют доказательства, что продажа была аккумуляцией более долгосрочного периода, который ожидается, берет новые лонги домой на ночь.

День 2 также имеет открытие высокой уверенности, с основным отличием, что цена осталась в пределах области ценности предыдущего дня, что демонстрирует рынок без особой уверенности.

Сильное восходящее открытие, которое искало продавцов, нашло тех продавцов вблизи открытия на День 1, которое было чуть ниже нижней части области ценности этого дня.

Наши верхние ориентиры должны быть: (1) минимум предыдущего дня; (2) открытие предыдущего дня; и (3) минимум области ценности предыдущего дня. Никогда не было никакого принятия цены, на любой из этих контрольных точках – рынок не уделил достаточно времени, чтобы там восстановить ценность. Поскольку День 1 имеет широкий диапазон, указывающий на принятие, и День 2 терпит неудачу торгуясь выше максимума на День 1, можно было бы ожидать узкий, ленточный дневной диапазон.

По периодам 6 и 7 (G и H), представляется, что это, фактически, узкий сбалансированный день с ограниченными возможностями. Ключ к развитию такого раннего прозрения, это поставить себя на место покупателей, изучая их умственный настрой.

(Рисунок 8.23) демонстрирует День 2 во всей своей полноте, – он остался в пределах диапазона, установленного на период открытия, который сигнализировал, что шансы на любые реальные изменения были низкими. Вы должны были быстро представить себе, что этот рынок вряд ли сделает что-нибудь значимое в течение остальной части этого дня; там никогда не было никакой реальной, новой долгосрочной покупки, поскольку комбинация короткого покрытия и новой долгосрочной покупки вызвала бы удлиненный профиль.

Пример 2

День, который предшествовал Дню 1, на (Рисунке 8.24) показывает необычную ширину в нижней части профиля (область обведена). Теперь мы знаем, что шансы на повторный визит видного уровня цены, подобно этому, являются выше среднего, – чем шире линия TPO, тем больше приблизительный объем. Шансы возвращения цены к такому уровню, даже больше, в дни, которые показывают низкую уверенность, поскольку рынок эффективно ищет управление, которое может быть представлено ценовыми уровнями, которые в прошлом привлекали внимание.

Другим из наших главных ориентиров для День 1, будет максимум предыдущего дня. День 1 открылся и торговался как выше, так и ниже открытия, а также выше максимума предыдущего дня, в первый период. «С» период продолжил эту активность низкой уверенности, предлагая, что краткосрочные трейдеры должны быть терпеливыми и ждать, чтобы действовать пока рынок не решит в какую сторону он собирается торговать.

Неспособность найти принятие (в течение времени) выше максимума предыдущего дня, говорит нам, что этот день не собирается строить ценность за пределами баланса в верхней стороне; рынок торговался выше максимума предыдущего дня и обнаружил, что активность была отрезана – более высокие цены ослабили активность.

В этот момент, можно ожидать, что рынок будет исследовать ниже. Как вы можете видеть, более низкие цены привлекают дополнительных продавцов, а не отрезают активность, следовательно, рынку нужно продолжить снижение еще ниже, пока он не сможет заманить покупателей и вернуться к балансу.

Обратите внимание, что в «G» период нисходящий аукцион быстро ускорился, достигнув обведенной области, и надписью «необычная ширина». Здесь нет никакой причины для дневного трейдера, чтобы выйти из сделки до закрытия, поскольку профиль остается удлиненным, а цена снова ускорилась, как был взят предыдущий минимум.

Одно последнее замечание: как только аукцион смотрит выше предыдущего максимума и не удается, или смотрит ниже предыдущего минимума и не удается, вы должны немедленно признать возможность аукциона к противоположному экстремуму.

(Рисунок 8.25) просто позволяет вам видеть законченный, сжатый профиль дня, который мы только что обсуждали.

Пример 3

Мы завершаем Главу 8 примером, показанным на (Рисунке 8.26), потому что в нем рассматривается сущность дневной торговли: Что рынок пытается делать, и какую оценку он получает за свое усилие?

В Примере 3, рынок открывается с низкой уверенностью. Однако, более низкая цена получает принятие в «В» и «С» периоды, что увеличивает шансы, что ценность также будет мигрировать ниже. Периоды «D» и «Е» продлевают аукцион в нижнюю сторону, создавая впечатление, что это, по-прежнему будет слабый день. Ралли в «G» период несет аукцион обратно к максимуму периода «С», где вы, обратите внимание, он также торгуется обратно в диапазон предыдущего дня. Рынок снова продает, но даже близко не приближается к раннему минимуму.

В такие дни как этот, рынок может показаться слабым, ставя вам ловушки, если вы не спрашиваете себя постоянно, «Что рынок получает за свои усилия?» В этом случае, пока рынок постоянно продает, чистый эффект меняется очень мало, и к концу дня цена, фактически, закрывается выше. Уверенность, окружающая открытие была низкой, и постоянный повторный ввод в диапазон предыдущего дня, – когда рынок предпринял аукцион ниже, – обнаруживает больше доказательств низкой уверенности на нижней стороне.

Вы должны постоянно спрашивать себя: «Какая инвентаризационная позиция у моих конкурентов, и могу ли я предвидеть их действия, когда день продолжится?»

Все примеры, которые мы только что обсудили, применимы для круговых дневных трейдеров, а также институциональных клиентов, которые выполняют одностороннюю торговлю.

Помните вопрос, который часто задается институциональными трейдерами: «Я имею большой заказ, должен ли я его исполнить сейчас, или я имею целый день, чтобы работать над ним?»

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную