Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Борискин В. Гармонический волновой анализ

В книге излагается концепция гармонического анализа, которая представляет собой современное направление в сфере волнового анализа финансового рынка. Данная теория представляет собою новаторское направление в техническом анализе. Материалы книги рассчитаны на всех, кто занимается валютной торговлей и финансовыми операциями на валютном рынке Forex.

Какой брокер лучше?         Альпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Just2Trade  vs  Альпари  –  сделайте свой выбор!
Получайте компенсацию до 100% от комиссии, взимаемой Вашим брокером, торгуя бинарными опционами через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

Сложные циклы

Цикл Z(Z)-X

Следующая разновидность циклов относится к сложным образованиям, и представляет собой сетап Z(z), заканчивающийся трех волновым зигзагом X. Отмечу, что очень часто гармонический сетап Z(z), выступает в качестве разрозненных блоков Z, представая в виде неправильной модели ZZ.

Удостовериться в этом можно на представленном графике японской Йены. Здесь сформирована девяти волновая гармоническая формация, которую можно определить как модель ZZ. Как мы помним, эта модель относится к разновидностям формаций, образованных, в параллельном канале, поэтому согласно правилу эквивалентности моделей, гармоническая волновая формация ZZ может быть приведена к виду Z(z).


Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.


Напомню, что основным правилом, здесь выступает количество волн и основная базовая конструкция в ядре модели. Соответственно, как только преобразования проведены, осталось посмотреть по матрице, какая именно гармоническая модель должна быть на месте коррекции. Не трудно заметить, что искомая нами модель образует цикл Z(z) – X. Этот цикл, в конечном итоге, и встречается нам на графике цены.

Предположение подтверждается, когда после завершения модели ZZ в декабре 2005 года, начинает формироваться первая медвежья импульсивная волна, предсказывающая последующее снижение курсовой стоимости доллара к японской Йене. И на конец, прорыв медвежьего флага вниз, завершает цикл, предсказывая скорый, рост, который мы можем обнаружить уже в январе 2006 года.

ЦИКЛ Z(X)-X

Простой цикл Z(x) – X встречается с такой же частотой, как и предшествующий цикл Z(z) – X. Представляя собой «родственные» формирования сложных гармонических сетапов, их можно не так часто встретить на графиках, как, например цикл Z – X. В большинстве случаев это обусловлено тем фактом, что они представляет собой ядро сложных образований.

Тем не менее, на графике, представленном далее, эта гармоническая структура великолепно просматривается, образуя первую импульсивную волну роста, на дневном графике пары CHFJPY.

(Далее мы разберем с вами примеры диагональных циклов, где, неоднозначная трактовка гармонических моделей приводит к различным вариантам конечных циклов). Что же касается особенностей развития данных гармонических структур, и образованных на их базе циклов, то, как правило, они выстраиваются однозначно, не создавая какой либо путаницы, и вытекающих отсюда разночтений.

Единственным отклонением, пожалуй, о котором стоит упомянуть, является неправильная структура Х-модели, завершающей цикл. В данном случае, вторая волна зигзага, оказывается выше вершины импульсивной конструкции Z(x), чего быть не должно.

Обычно, такое встречается у неправильной плоской коррекции бычьего рынка. Тем не менее, как только конструкция X, завершает свое трех волновое формирование, тем самым, демонстрируя завершение цикла, цена вновь устремляется в рост, давая возможность заработать тем, кто успел открыть позиции на покупку. Таким образом, знание подобных вещей, позволит вам получать выгодную цену на вход в рынок.

Возможно, кто-то скажет, что на истории все выглядит всегда логичным и понятным, а вот в реальной торговле ситуация совершенно иная. Трудно не согласиться с этой точкой зрения, однако... Прежде чем вы научитесь в режиме on-line находить важные разворотные моменты, совпадающие с точками завершения гармонических циклов, необходимо затратить много времени и сил, для того, чтобы обработать огромное количество графиков. Проанализировать их, а уже затем только научиться видеть определенные сочетания и комбинации гармонических моделей на ценовых графиках в процессе их формирования.

Цикл zZ(z)z-zXz

Цикл zZ(z)z – zXz представляет собой достаточно сложное образование, сформированное из 28 волн. Если вспомнить классический вариант полного движения цены, состоящего из 34 волн, (этот рисунок можно встретить в любой книге по классическому волновому анализу Эллиотта), то он представляет собой как раз тот случай, который соответствует нашему циклу zZ(z)z – zXz.

Убедиться в этом можно, если подробно рассмотреть представленный ниже рисунок. Согласно концепции сложных циклов, 17-волновую импульсивную модель zZ(z)z (фаза роста), должна сменить 11 – волновая формация zXz (фаза коррекции). Очевидно, что именно эту ситуацию, мы и наблюдаем на графике. Представленный сложный цикл, я не привел в виде графической иллюстрации ценового графика, прежде всего по причине того, что подобные циклы достаточно редки, и не так уж часто их можно встретить на ценовых графиках. Плюс ко всему, хотелось еще показать теоретическую основу данной конструкции, в виде сочетаний импульсивных и коррекционных гармонических моделей.

Уже по традиции отмечу, что для тех, кто хотел бы на ценовом графике посмотреть, как именно выглядит данный цикл, рекомендую самостоятельно найти его и нанести соответствующую волновую разметку. Думаю, никто не будет спорить о существовании подобного цикла на реальных графиках, так как взят он из классической волновой теории.

Цикл xZ(z)x-xXx

Следующее сочетание гармонических моделей, образует сложный цикл xZ(z)x – xXx. Сама по себе импульсивная модель xZ(z)x достаточно трудна в качестве объекта поиска, в связи с чем, и общий цикл xZ(z)x – xXx для начинающих трейдеров будет достаточно крепким орешком.

На представленном ниже часовом графике GBPJPY, начиная с конца мая 2006 года отчетливо можно было сосчитать 13 волн. Текущая рыночная ситуация характеризовалась весьма неоднозначно, в связи с чем, возникли временные сложности в ее идентификации и определении суммарного цикла.

В таких случаях, когда нет единого мнения насчет сформированной модели, прежде всего, необходимо сосчитать совокупное количество волн в модели, причем сделать это желательно таким образом, чтобы в последствие не возникало сомнений в правильности расчета. Как только волны подсчитаны, следующим шагом идет подбор соответствующих вариантов конфигураций, согласно матрице гармонических структур. То есть, происходит отбор только тех моделей, у которых совпало количество волн. Как показывает практика, их обычно получается несколько, в том числе, могут попадаться как импульсивные конфигурации, так и коррекционные модели. После того, как отбор завершен, необходимо провести «фильтрацию» моделей, то есть отбросить наиболее неподходящие варианты.

Для этого, лучше использовать различные подходы: начиная от определения центра модели и выделения ее сетапа (ядра), заканчивая определением разновидностей ее вложений. Все эти факторы помогут вам практически безошибочно отбросить большинство неправильных вариантов, остановившись на истинном выборе. Как только, отбор завершен, останется выделить конечную коррекционную модель, подсчитать совокупное количество волн, и записать цикл, который будет в итоге сформирован.

Попробуем проделать данную процедуру на конкретном графике. Согласно матрице гармонических структур мы имеем возможность предположить следующие варианты моделей, одна из которых находится на графике. Всего три ячейки матрицы имеют одинаковое число волн равное 13, поэтому получаем следующие варианты:

xZ(z)x, zZz, xZ(x)z, zZ(x)x, из которых последние две конструкции имеют неправильную структуру, и являются по – сути, одним и тем же. Таким образом, закончен первый шаг – определение основных вариантов. Следующим этапом идет – выбор среди них наиболее достоверных конфигураций. Так как очевидно, что самое первое вложение было X, тогда из всех представленных вариантов остается в качестве объектов рассмотрения только две модели: xZ(z)x и xZ(x)z.

Если подробно проанализировать график, то можно увидеть, что сама структура рынка очень напоминает модель xZZx, что по правилу эквивалентности, да и по количеству волн соответствует модели xZ(z)x. Единственное исключение – это форма сетапа. Для модели xZ(z)x сетап будет иметь вогнутую форму, а для модели xZZx сетап имеет горизонтальную форму. Но во всем другом, отличий никаких. Таким образом, мы установили, что текущая импульсивная формация больше всего подходит к модели xZ(z)x. Согласно теории «ГВТ» эта конструкция, подразумевает корректирующую формацию хХх, и чаще всего образует сложный цикл xZ(z)x – хХх.

Теперь давайте, обратим внимание на различия между полученными и прогнозными моделями, сравним их и сопоставим с реальным графиком. Что же мы имеем? Во-первых, получили достоверный прогноз того, какой должна быть последующая коррекция, а во-вторых, узнали, сколько суммарно волн должно быть в цикле. Возможно, кто-то скажет, что представленная модель на графике больше похожа на структуру xXz, нежели на хХх.

Однако разница между полученными моделями хХх и xXz заключается лишь в последнем вложении, которое на графике может быть расценено и как х, и как z – вложение, ввиду своей полной неопределенности. Поэтому, можно считать, что и первый и второй вариант оправдался. Более того, как неоднократно говорилось, использование волновых гармонических моделей не может стопроцентно гарантировать, что в любой момент времени вы сможете использовать полученные вами знания на практике, извлекая из этого деньги. Как и любой другой инструмент технического анализа (например, классические волны Эллиотта) гармонический волновой трейдинг подвержен субъективной интерпретации рынка. Это становится причиной неоднозначного определения различных гармонических моделей, что и накладывает ограничения на его использование в реальной торговле. Тем не менее, иногда рынок настолько четко и однозначно демонстрирует свою структуру, что сомневаться уже не приходится. Именно в этих случаях гармонический волновой анализ становиться весьма полезным инструментом волнового анализа.

Что касается субъективизма в целом, то бороться с ним приходиться по-разному. Некоторые специалисты стараются анализировать разные временные периоды графиков, переходя сначала от больших к меньшим, а затем, наоборот, от меньших к большим. Другие специалисты, в том числе и я, начинают просматривать «смежные» валютные пары, что иногда, действительно помогает. Например, при оценке совокупной динамики движения кросс-курсов японской Йены при анализе всех валютных пар, а не одной-единственной пары, получить верный прогноз намного проще. Ведь как показывает практика, эти графики очень похожи друг на друга, и это, дает возможность определить конкретную модель среди некого набора альтернатив.

Другие способы, мы уже рассматривали. Если говорить кратко, то самый надежный из них – сосчитать общее количество волн, и уже по нему определить ту модель, которая больше остальных подходит. Однако на какие бы хитрости не шел трейдер, «рынок есть рынок» и он всегда будет преподносить подобные сюрпризы. И только опыт, со временем поможет свести к минимуму подобные негативные воздействия, делая гармонический анализ одним из лучших и точнейших инструментов волнового анализа.

Неправильные циклы

Неправильные циклы настолько же частое явление, как и правильные циклы.

Ранее, мы с вами рассматривали матрицу гармонических циклов, в которой указывались сочетания импульсивных и корректирующих гармонических структур, образующих неправильные циклы. Как показывает практика, неправильные циклы чередуются с правильными циклами, более того, если любую неправильную модель можно привести к эквивалентной правильной фигуре, то с циклами можно проделывать ту же самую процедуру. Следующая ситуация, которую мы постараемся разобрать, призвана подтвердить мои слова.

Перед нами 4-х часовой график пары доллар/японская Йена (USDJPY). Как можно заметить, начиная с июля 2006 года, цена выстраивала сложную модель, общим количеством волн, равным одиннадцати, либо тринадцати. В связи с такой неоднозначной интерпретацией количества волн, сразу определить название модели не получается. Если говорить точнее, то проблемы, возникли в интерпретации формы первого вложения, которое с одной стороны является ни чем иным, как z-вложением, но с другой стороны, может быть расценено, как х-модель. Как же быть, если ситуация такая неопределенная?

Как и в предыдущих случаях, попробуем рассмотреть все возможные варианты, а затем уже, отбросить наиболее неподходящие. Для этой цели, еще раз просчитаем количество волн, и определим по матрице гармонических структур, какие конфигурации больше всего подходят. Итак, получаем следующие варианты:

Теперь сверимся с графиком, и отбросим лишние варианты. Для этого достаточно определить, что графическая структура имеет вид ?Zz. Соответственно, из всех перечисленных вариантов, остается только две альтернативы: zZz и xZz. По правилу гармонических циклов эти модели прогнозируют коррекционные структуры zXz и xXz. Если обратиться к графику, то можно заметить, что корректирующая структура очень сильно напоминает модель xXz, которую мы и получили в процессе прогноза по матричному моделированию. Таким образом, наш прогноз полностью оправдался, а так же исполнились ожидания того, как именно должна выглядеть структура, завершающая цикл. Это, в свою очередь, еще раз подтверждает правильность выводов гармонического волнового анализа, а так же того, что все неправильные циклы, можно привести к правильному виду.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика