Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Ведихин А. и др. Forex от первого лица

Авторы книги являются руководителями дилингового центра «Альпари» – одного из крупнейших Форекс-брокеров России, поэтому они с полным основанием могут рассказать читателю о тайнах валютообменных операций от первого лица. Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и на профессионалов валютного трейдинга.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          Exness          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    Exness
Уникальные торговые условия для трейдинга валютными парами USD/RUB и EUR/RUB от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Минимальный депозит – от $10.

Значимость для валютного хеджирования

Почему это настолько важно в контексте валюты? Всё вышесказанное значимо для теории страхования валютного курса, потому что мы будем исследовать воздействие валютного риска и его удаления на основе исторической волатильности. Если мы не можем быть уверены в наших вычислениях волатильности, а также в наших процессах пересчета на год, которые будут осуществляться на основании высокочастотных (ежемесячных или ежедневных) данных, тогда мы подвергаемся риску, что результаты будут испорчены.

Есть и другая особенность вычислений волатильности, которые являются уникальными для валютных расчетов. Читатель может подумать, что приведенный выше результат, а именно то, что отрицательные прибыли недостаточно представлены (или сверхпредсказаны) в традиционном процентном вычислении волатильности, не представляет собой проблему или, возможно, представляет собой «приятную» проблему. Но валютные поступления не имеют естественного «пути наверх». Можно представить ежемесячный валютный сюрприз для, скажем, $/£ или как стоимость фунта против доллара, или как стоимость доллара против фунта. Это означает, что мы можем по желанию перевернуть ряд доходности, в зависимости от перспективы базисной валюты, а также что положительная доходность одного человека является отрицательной доходностью какого-то другого человека.


Знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.


«Intrade.bar» – бинарный брокер нового поколения. Админы активно общаются на профильных форумах и учитывают пожелания клиентов в дальнейшем развитии платформы и услуг. Вывод средств обычно происходит в течение 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет). Бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.

Это выявляет фундаментальную несогласованность традиционного измерения волатильности. Тот же самый ряд обменного курса может произвести доходность, распределение которой зависит от «пути наверх», с помощью которого представлен обменный курс. Таким образом, крайние результаты могут в то же самое время быть и недопредставлены, и излишне представлены, в зависимости от этого выбора. Логарифмический подход полностью устраняет эти ошибки.

Одно заключительное предостережение. Объединение доходности периодов различных инвестиционных классов, которые составляют портфель, требует, чтобы мы складывали взвешенную процентную доходность, включая вклад хеджирования застрахованных активов или валюты. Мы не можем сложить логарифмические прибыли, поскольку это в действительности является мультипликативной комбинацией. Как бы сильно мы ни желали обратного, повышение курса обыкновенных акций на 10% не заставит доходность по облигациям одновременно увеличиться на 1%! Тем не менее, мы продолжим рассматривать объединенные ряды (включая целые портфели), как будто они логарифмически нормальны, и будем измерять их соответствующим образом.

Имея подобные математические исходные данные и условия измерения, мы можем перейти к рассмотрению проблем хеджирования валюты и международных инвестиций.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика