Точный прогноз рынка
Теперь вы можете научиться точнее прогнозировать рынок, используя результаты наших исследований волн Эллиотта.
Прогноз высокой степени точности требует хорошего знания основных постулатов Волнового принципа Эллиотта. Вы должны быть знакомыми с формами и внутренней структурой по крайней мере пяти из наиболее часто встречающихся Волновых моделей Эллиотта.
Это:
• Импульсы.
• Зигзаги.
• Двойные Зигзаги.
• Флэты.
• Двойные Боковики.
Предположим, у Вас есть понимание этих пяти Волновых моделей Эллиотта, давайте проанализируем одну из популярных акций: Майкрософт.
Принципы, которые мы будем использовать, могут применяться к любому ликвидному инструменту, долго – или краткосрочному, растущему или падающему, будь то товары, индексы или акции.
Как видите, Microsoft достиг абсолютного максимума в начале 2000 года и с тех пор упал до половины этой величины.
Долгий и уверенный рост – это всегда Импульсная модель, так что движение с 1992 до 2000 достоверно может считаться Импульсом. Мы не обязаны размечать внутреннюю структуру этого Импульса, потому что это никак не повлияет на конечный результат.
В чем мы можем быть уверены – это в том, что Импульс закончился в начале 2000 года. Сам по себе Импульс является Волной 1 для Импульса большей степени.
Теперь, когда мы знаем, что вершина 2000 была окончанием Импульса, мы также знаем, что с этого времени начался откат – Волна 2 Импульса большей степени. Если Вы проверите правила для Импульса, то увидите, что Волной 2 может быть любая корректирующая волна, кроме Треугольника.
Обратите внимание на Правило Чередования, Волна 2 чаще всего будет Зигзагом или Двойным Зигзагом. В любом случае, Волна 2 будет движением вниз из трех волн.
Давайте предположим, что волна 2 – Зигзаг. В настоящее время на результат это не влияет.
Мы знаем из раздела "Импульс":
Акции: Долгосрочные: Растущие.
Теперь разметим график Microsoft:
Чтобы сравнить форму Импульса непосредственно с теоретической усредненной формой, мы изменим высоту графика, примерно так:
Теперь мы можем прямо сравнивать Волны 1 и 2 с такими же волнами на усредненном графике выше. Обратите внимание на специальное примечание о размерах отношений, данное в нижней части графика. Это "Отношения цены: W2/W1" и "Отношения Времени: W2/W1". Сравните эти величины с отношениями, показанными на графике Microsoft, и Вы заметите, что Волна 2 уже откатилась дальше и заняла больше времени, чем модель на графике усредненной формы.
Чтобы прояснить, насколько Волна 2 может уйти от средних значений, посмотрим на Гистограмму Распределения Частот Соотношения Волн.
Здесь мы видим график, показывающий распределение откатов Волны 2 к Волне 1 по цене для растущих Импульсов на долгосрочных рынках акций:
Затененная область представляет собой 60% всей области под графиком. Это означает, что в 60% случаев откат дает значения между 35% и 70%.
Начиная с 2000 года, Microsoft откатился примерно на 70%, эта цифра располагается в верхнем конце затененной области. Хотя откат мог бы легко продолжиться (движение вниз), вероятность этого дальнейшего продолжения составляет всего лишь около 20%. Судя по тому, как далеко уже ушла цена, мы можем совершенно спокойно сказать, что паттерн сейчас или завершится, или очень близко подошел к завершению.
А сейчас давайте посмотрим на отношение Волны 2 к Волне 1 по времени:
Волна 2 на графике Microsoft заняла около 35% времени Волны 1, что значительно больше середины, но пока еще в пределах диапазона 60%. Это говорит о том, что Волна 2, вполне возможно, уже заканчивается, но может и продлиться.
Пока еще есть много времени для расширения Волны 2. Если бы Волна 2 заняла бы уже, например, 80% времени Волны 1, то из графика выше мы могли бы увидеть, сколь мало паттернов этой Волны длились так долго – и можно было бы ожидать, что волна очень скоро завершится. Однако, при текущей длине Волны 2 мы можем ожидать, что Волна 2 либо завершится, либо вполне может продлиться дальше.
Подведем итоги. Цена говорит нам, что волну уже закончилась или очень скоро завершится, в то время как время не дает ничего определенного. Таким образом, мы можем принять, что Волна 2 уже завершена или близка к этому.
Теперь рассмотрим внутреннюю структуру Волны 2, являющейся Зигзагом:
Выделив только Волну 2, мы видим следующее:
Волна 2 в настоящее время размечена, как Зигзаг. Как говорилось выше, наиболее распространенные варианты Волны 2 из Импульса – Зигзаги, Двойные Зигзаги, Флэты и Двойные Боковые паттерны.
Какую из этих моделей нам следует выбрать?
В данном конкретном случае выбор несложен. Присмотритесь к Волне А Зигзага и Вы заметите, что это – определенно пятиволновая структура:
Единственная корректирующая модель, которая имеет структуру из пяти волн в Волне А – Зигзаг. Во всех других возможных корректирующих моделях волна А состоит из трех волн. Поэтому нам легко выбирать. Мы должны разметить эту коррекцию, как Зигзаг.
Теперь сравним график с завершенным Зигзагом выше с соответствующим графиком усредненной формы:
Усредненная форма значительно отличается от нашего Майкрософта: Волна 2 – намного короче, а Волна 3 – более длинная.
Быстрые расчеты показывают, что Зигзаг на графике Майкрософта имеет следующие приблизительные отношения:
Цена w2/w1=0.30, w3/w1=0.40
Время w2/w1=1.5, w3/w1=0.7
Сравните эти величины с отношениями, данными в нижней части графика усредненной Формы выше и обратите внимание на отличия.
Теперь сравним гистограммы распределения частот отношений, чтобы определить, лежат ли эти величины отношений в допустимых пределах, чтобы мы могли разметить паттерн, как истинный Зигзаг.
Вы видите следующие гистограммы для Зигзагов:
Обратите внимание, что все отношения находятся в допустимых пределах, каждое из них лежит внутри зеленой области (60%) кроме отношения времени w2/w1, которое находится около границы зеленой области.
Теперь давайте посмотрим на разметку графика Майкрософта с другой стороны:
Обратите внимание, что мы пометили Волну B, как Флэт. Из правил Зигзага Вы помните, что Волна B может быть любой корректирующей моделью. С первого взгляда на Волну B видно, что это не Треугольник, и что движется она в первую очередь боком. Это указывает нам на Флэт или Двойное 3.
Примите во внимание следующую таблицу:
Наши исследования показали вероятности для каждой Волновой модели Эллиотта. Обратите внимание, что Волна B (падающего Зигзага на рынках акций – выше) оказывается Флэтом (FL) в 43 % случаев. Это дает нам право выбрать в качестве наиболее вероятного варианта именно Флэт – он гораздо более вероятен, чем Двойное 3 (D3), вероятность которого – лишь 13 %.
Конечная задача состоит в том, чтобы определить, размечать ли Волну C Зигзага, как завершенную или как неполную. Волна C Зигзага – всегда состоит из пяти волн; так что давайте посмотрим на волну C графика Майкрософта повнимательнее:
Как видите, Волна C – явно пятиволновая структура, а это указывает нам, что, по всей вероятности, она завершена.
Если допустить, что наша разметка верна, то Майкрософт находится в начале долгосрочной Волны 3 Импульса.
Сравнив ее с усредненной формой Импульса этого типа, Вы можете сформировать ожидания.
Чтобы спрогнозировать наиболее вероятные цели цены и времени для окончания Волны 3, выполним следующие вычисления.
Как Вы можете видеть по отношениям внизу графика усредненной формы, отношение Wave3/Wave1 по цене – приблизительно 150 %. Майкрософт в течение Волны 1 прошел приблизительно 115 пунктов. Поэтому Вы можете ожидать, что Волна 3 поднимет Микрософт еще на 115 $ x 150 % = 172 $. Отложенный от стартовой точки Волны 3 – приблизительно 42 $, этот расчет дает Вам хорошую цель цены – 210 $.
Для большей ясности сверимся с гистограммой:
Здесь мы видим, что возможный диапазон отношения Волна 3/Волна 1 прогнозируется между приблизительно 50 % и 500 %. Однако, примерно в 60 % случаев отношение Wave 3/Wave 1 располагается от 110 % до 220 %. Все это дает нам вначале абсолютный диапазон для прогноза, а затем, уже в пределах этих величин, внутренний диапазон высокой вероятности – цель – "яблочко мишени", если хотите.
Подобные расчеты можно сделать и для определения цели времени для Волны 3.
Вычисление точности прогноза:
Для окончательной проверки ценности наших исследований мы выполнили несколько миллионов прогнозов на реальных данных, а затем проверили, как рынок вел себя впоследствии, и была ли верной проектируемая область целей.
Затем мы проделали тот же самый анализ на данных, полученных с помощью генераторов случайных чисел. Хотя график "случайного блуждания", как будто, напоминает подлинный график цены, он не отражает психологию человеческих масс так, как реальные графики. Точность прогнозов, основанных на графиках случайного блуждания, рассматривалась, как контрольная группа.
Несомненно, всегда есть случайная вероятность того, что прогноз окажется правильным. Результат контрольной группы случайного блуждания точно определяет эту вероятность. Различие между случайными и реальными результатами – ваше преимущество в торговле.
Как оказалось, чем ближе форма модели к усредненным формам, тем выше вероятность правильности прогноза.
Следующая таблица содержит результаты этого исследования. Она определяет вероятность того, что прогноз окажется верным, основываясь на неполных волнах и их близости по форме к "норме".
Таблица вероятностей точности прогноза
В примере с Майкрософтом у нас была неполная Импульсная Волна 3. Используя гистограмму частоты распределения отношения волн, мы можем рассчитывать цели времени и цены.
Таблица выше показывает, что случайная вероятность правильного прогноза для Импульсной Волны 3 составляет 13 %. Вероятность правильного прогноза по реальным данным лежит в диапазоне от 40 % до 75 % – в зависимости от того, насколько точно Волны 1 и 2 демонстрируют "нормальное" поведение по Эллиотту.
Обратите внимание, что значения для Волны 3 Флэта – не лучше случайных. Это единственная волна, которая не может использоваться для точных прогнозов. Значение 72 % – весьма высокое – просто потому, что область целей относительно велика по сравнению с размерами модели.
В то время, как наиболее распространенные Волновые модели Эллиотта (IM, ZZ, DZ, FL, D3) дают превосходные результаты, Конечные Диагонали и Сужающиеся Треугольники показывают исключительно точные прогнозы – с вероятностями, близкими к 100%. Трудно желать чего-то большего!
| 
