JustForex
К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Сафонов В.С. Валютный дилинг, или Как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно

Данная книга – это своеобразное руководство к действию. Полистать ее будет полезно как начинающим трейдерам, так и профессионалам. В книге Вы найдете и элементы от сухой теории, и, наоборот, чисто практические моменты.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!
Alpari

11.5. Структура и управление

С точки зрения конструктора всякая система игры на валютном рынке должна включать как минимум два существенных компонента:

структурно-динамический;
процедурно-управленческий.

Структура и динамика системы

Под структурно-динамическим компонентом понимается осмысленное сочетание нескольких различных элементов. Например, игры по трендам, тенденциям и углам увязываются в единую систему, которая способна жить и дышать самостоятельно. Иначе говоря, используемые в системе элементы должны быть совместимы по диапазону и условиям своей применимости. Если уж сигналы, подаваемые системой, врут, то пусть они это делают одновременно и убедительно. Тогда убытки спокойно спишем на вероятность и статистику. При несовместимости компонентов системы неизбежно возникнет разнобой голосов и сомнения у пользователя в отношении того, какие сигналы являются ложными, а какие говорят правду.

А какие приемы трейдинга можно считать совместимыми? Напомним, что мы рассматривали методические приемы игры с использованием следующих оснований: 1) новости; 2) случайные числа; 3) тренды и тенденции; 4) значимые уровни; 5) углы наклона тренда; 6) движущиеся средние; 7) компьютерные индикаторы; 8) пульс рынка.

В самом обобщенном смысле совместимыми будут только такие технические приемы, которые являются непротиворечивыми, "родственными", т.е. эффективно работающими примерно на одних и тех же конфигурациях изменения цен (например, только в коридоре или тренде). Посмотрим возможные сочетания.

Новости

Не сочетаются ни с каким другим основанием, поскольку внезапно случившиеся события способны повернуть рынок куда угодно, вне зависимости от того, насколько мощное давление на него оказывали сложившиеся на данный момент другие технические и фундаментальные факторы.

Случайные числа

Независимое основание принятия решений, которое может сочетаться с любыми другими.

Тренд и тенденции

Эта игра прекрасно сочетается с углами, движущимися средними, значимыми уровнями и пульсом. Соответственно все упомянутые методы совместимы и между собой.

Компьютерные индикаторы

Сочетаются лучше всего между собой. Кроме того, возможно их применение с ценовыми трендами на известном нам "принципе неподтверждения".

Таким образом, мы имеем три относительно независимые группы индикаторов:

а) новостные;
б) вероятностные;
в) технические.

Их можно использовать между собой в различных комбинациях, но уже не с точки зрения "родственности" или совместимости (это важно учитывать только внутри технической группы), а в качестве взаимного дополнения.

Рассмотрим примеры подходов к построению систем.

Комбинация А. Конструкция системы всех трех составляющих может быть увязана следующим образом: предусматривается постоянное отслеживание событий, с тем чтобы квалифицировать рынок с точки зрения того, в какой мере в текущий момент он находится под влиянием новостных факторов. Роль и использование других факторов ставится в зависимость от трех сценариев развития событий.

Сценарий 1 – период напряженного ожидания значимых новостей. В этом случае рынок замирает и ни на какие технические индикаторы полагаться никак нельзя. Если принято решение сыграть с риском 50:50, то лучше всего воспользоваться генератором случайных чисел.

Сценарий 2 – период реакции рынка на значимые новости. Здесь тоже практически не работает технический анализ и можно полагаться только на логику действия новостных факторов, но с обязательным учетом психологии рынка. Генератор случайных чисел уместен лишь в случае полной неопределенности в отношении того, как что может действовать.

Сценарий 3 – период после того как рынок пережил первую эмоциональную реакцию, а до следующих "зубодробительных" событий еще далеко. На этом отрезке времени технические индикаторы могут показать все лучшее, на что они способны.

Комбинация Б. Сочетание элементов "новости" и "случайные числа" подходит для тех, кто вообще не признает технического анализа. В этом случае тактика игры заключается в том, чтобы "ловить" сценарии 1 и 2.

Комбинация В. При таком совмещении ("новости" и "технический анализ") сработает только сценарий 3.

Комбинация Г. Хороша для тех, кто игнорирует новости и верит, что рынок сам все учитывает, как нужно. Здесь наилучший вариант заключается в том, чтобы играть исключительно по совместимым техническим параметрам, а в периоды впадения рынка в "спячку" (мы-то знаем, что рынок ждет значимых новостей) прибегать к помощи генератора случайных чисел.

Разумеется, возможны и другие подходы к конструированию торговых систем. Но если начинающий трейдер их еще не изобрел, полезно воспользоваться каким-то из вышеупомянутых.

Процедура и управление

Под процедурно-управленческим компонентом понимается порядок принятия решений по открытию и закрытию позиции. Прежде всего подчеркнем один принципиально важный момент, имеющий непосредственное отношение к сочетанию в системе различных элементов и принятию решений.

В структурном построении системы должны быть предельно четко разделены два вида элементов по их назначению:

а) для принятия решений об открытии позиции;
б) для постановки ордеров Stop-loss и Stop-profit.

Принятие решения об открытии позиции требует жестко дисциплинированного подхода, не допускающего двойственных толкований.

В принципе возможен вариант системы, где сегодня база принятия торгового решения – это одно, завтра – другое, и т.д. Но только опять же при условии полного исключения произвола со стороны трейдера, который заранее должен выработать жесткую последовательность действий на весь испытательный период времени. Нельзя допускать положения, когда "система" предусматривает принятие решения о вхождении в рынок по настроению или признакам, которые не поддаются точному определению.

В рамках действующей системы у трейдера существует полная свобода выбора, в том числе и в зависимости от настроения, только в одном – в степени принимаемого на себя риска. В остальном он не волен, а подчинен сигналам системы: что она говорит, то и надо делать. Конечно, если внутренние сомнения трейдера стали непреодолимой силой, то он, естественно, не откроет позицию. Но и тогда он все равно должен провести торговлю условно, теоретически и надлежащим образом зафиксировать гипотетические результаты в своем "бортовом журнале". Эти результаты следует "на равных" с реальными учитывать при подведении итогов эффективности работы системы в целом.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии, также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.07.2017 г.).


Когда речь идет о постановке стоп-ордеров, свобода выбора степени риска проявляется в полной мере. Кроме ориентации на "наихудший сценарий" развития событий, возможны и другие градации: сверхконсервативный, мягко-агрессивный, агрессивный, сверхагрессивный и др.

Каким бы ни был конечный выбор процедуры принятия трейдером решений по всему комплексу проведения торговой операции, качественное управление возможно только при условии выработки строгой последовательности действий на любой возможный вариант развития событий в рамках диапазона применимости данной системы. У трейдера никогда не должно возникать неожиданностей и последующей неуверенности по вопросу "Что делать?" Каждый сценарный поворот в поведении рынка необходимо соотнести с ролью и конкретными действиями игрока. В этой связи надо сказать, что если открытие торговой позиции – это дело непростое, то, вопреки возможному впечатлению у начинающих, не менее сложным является принятие правильного решения о закрытии позиции.

При управлении постановкой стоп-ордеров (Stop-profit, Stop-loss) можно придерживаться двух вариантов, которые поддаются комбинированию.

Первый заключается в том, что игрок ограничивается только изначально заданными лимитами вне зависимости от того, как изменяется рынок после открытия позиции. В этом случае стоп-ордера рассчитываются по консервативным или агрессивным вариантам.

Второй подход – это уже работа "по обстановке" (trailing stops). Здесь допустимы субъективизм и "личное мнение" трейдера в отношении уровня риска, приемлемого для данной торговой операции. Это значит, что игрок вправе менять по ходу дела степень консервативности-агрессивности при выборе уровней стоп-ордеров.

Любая из комбинаций будет иметь свои недостатки и преимущества. Трейдеру придется самому решать, что ему больше подходит. Важно, чтобы такое решение принималось осмысленно, а его исполнение осуществлялось при строгом соблюдении последовательности действий в рамках заранее определенной системы работы.

Содержание Далее
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика