JustForex
К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Сафонов В.С. Валютный дилинг, или Как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно

Данная книга – это своеобразное руководство к действию. Полистать ее будет полезно как начинающим трейдерам, так и профессионалам. В книге Вы найдете и элементы от сухой теории, и, наоборот, чисто практические моменты.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

10.4. Игра по трендам

Тезис о том, что рынок движется трендами, мил сердцу всякого трейдера. Игру по трендам можно рекомендовать к использованию на любом этапе постижения профессии валютного дилера. Отметим, что даже крупнейшие игроки на фондовом рынке предпочитают строить свою стратегию на выигрыше по тренду ("to win out on a trend basis", CM. [9], c. 538). Тем более такой подход был бы полезным для начинающих.

Ограничиваясь рассмотрением таких трендов, которые описываются прямыми линиями, введем несколько операциональных определений.

Тренд – это выраженное по времени масштаба графика направление движения цен (вверх или вниз).

Раскроем это понятие для практического применения.

Как упоминалось ранее, каждый тренд может быть охарактеризован тремя параметрами:

линией поддержки,
линией сопротивления;
углом своего наклона.

Игра по углам наклона будет рассмотрена в другом разделе, а здесь мы сконцентрируемся только на линиях.

Определим линии главные и вспомогательные.

Главная в тренде роста – это линия поддержки. В тренде падения – линия сопротивления.

Соответственно линии сопротивления в растущем рынке и поддержки в падающем – вспомогательные.

Такое разделение имеет практическое значение потому, что, согласно представляемой технике, расчет открытия позиций всегда идет от главных линий, а закрытия – от вспомогательных. В случае их равнозначности (как это случается в треугольнике) можно использовать для открытия позиции любую из линий, и тогда закрываться позиция будет уже по другой.

По тому, как расположены между собой эти линии, можно различать две разновидности тренда:

а) когда достаточно отчетливо виден наклонный коридор из примерно параллельных главной и вспомогательной линий;
б) когда вспомогательная линия не является параллельной основной; при этом линии могут расходиться или сходиться в треугольник.

В качестве иллюстрации сказанного можно вновь привести График 10. На нем можно увидеть разные тренды: и падающий в коридоре, и с расширением, а также растущий с расширением и с диапазоном колебания цен в треугольнике.

Понятие диапазона колебания цен, именуемого и как диапазон торговли (trading range), тоже имеет прикладное значение, поскольку дает некоторые отправные точки при определении уровней Stop-profit и Stop-loss. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Наконец, еще одно замечание по классификации трендов. Общепринято называть трендом относительно долгосрочное движение цен на графике заданного масштаба. На минутном графике это движение может занимать часы, на часовом – недели, на дневном – месяцы и т.д. Практическая ценность такого расширенного подхода невелика, ибо он больше пользы приносит только при историческом анализе, нежели при принятии текущих решений об открытии позиции.

Поэтому мы будем исходить из следующего операционального понимания тренда: это любое выраженное по направлению вверх-вниз движение цен, при котором существуют по меньшей мере два последовательно снижающихся максимума, т.е. пика (market peaks), для падающего рынка; или два последовательно возрастающих минимума, т.е. низины (market troughs), для растущего рынка, через которые можно провести основную линию. Такие точки будем также называть основными.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Важность такого понимания в том, что теперь мы точно для себя решили, с чего начинается тренд, – с двух основных точек.

Следуя выбранной логике, мы приходим к тому, чтобы видеть различие по всему спектру величины трендов. На одном конце спектра лежат микроварианты, когда на графике заданного масштаба основными точками служат просто максимальные или минимальные значения цены, достигаемые в пределах единицы времени масштаба (на минутном графике – это минута, на часовом – час и т.д.). На другом конце спектра находятся глобальные тренды, обнаруживающие себя в графиках с масштабом, охватывающим десятилетия: здесь основные точки по времени разделяются не минутами, а годами. Игра может строиться на выявлении трендов в любой точке данного спектра.

Какова же основная идея этой игры? Она строится на вероятностной рабочей гипотезе об инерционности тренда: если тренд начался, то существуют повышенные шансы, что он еще какое-то время продолжится во времени и пространстве.

Уточним в этой связи два практических вопроса. Когда считать тренд "начавшимся"? Что означает "какое-то время" его продолжения?

По данному выше определению тренд начинается с двух основных точек (минимумов или максимумов), через которые проходят соответствующие основные линии. Однако осторожный трейдер может посчитать это число неубедительным и принять "правило начала" по трем или более точкам.

В этих поправках есть свои плюсы и минусы, которые мы ранее уже обсуждали ("старение" тренда, если брать 3 и более точек, или, наоборот, его "незрелость" при только двух точках).

В наших примерах мы примем правило двух точек, которые и дадут нам рождение тренда.

Рабочей гипотезой игры будет служить представление о том, что цены отразятся от основной линии в третьей точке. Выставляемые стоп-ордера по прибыли и убытку будут определяться степенью принимаемого трейдером на себя риска (консервативный или агрессивный подход).

Итак, техника игры по трендам строится на следующем алгоритме действий.

1. Выбираем масштаб игры по двум параметрам:

а) масштаб графика (часовой или дневной);
б) критерий продолжительности тренда (микро/макро).

2. Проводим исторический анализ с целью выявления двух основных точек зарождения тренда.

3. Делаем экстраполяцию основной линии в перспективу и ждем контакта с ней цены в третьей точке. Одновременно контролируем возможный диапазон пробега цен от вероятной третьей точки до ближайшей вспомогательной линии; полученный результат (количество базисных пунктов, которые теоретически можно выиграть по консервативному или агрессивному варианту) служит основанием для решения о целесообразности открытия позиции в принципе.

4. Определяем уровни Stop-profit, Stop-loss по консервативному или агрессивному варианту.

5. Формулируем сигналы "Внимание!", "Товсь!", "Пошел!" на открытие позиции.

6. Переходим в режим текущего анализа и ожидания.

7. При появлении надлежащих сигналов действуем по разработанному плану.

Продемонстрируем технику игры на примере того же Графика 10. Это часовой график с видимым периодом примерно в две недели.

Определим в качестве точек для проведения основных и вспомогательных линий выраженные минимумы и максимумы колебания цен в пределах нескольких часов. Понятие "выраженные", конечно же, требует уточнения. Но чтобы не перегружать демонстрацию излишними деталями основополагающего принципа торговли по трендам, мы это понимаем на уровне интуитивного восприятия.

Примем правило открытия позиции, которое обозначим как "1-2-3". Оно означает, что при наличии двух основных точек мы открываем позицию на третьей. Stop-profit будем определять по вспомогательным линиям, но не меньше 30 пунктов. Stop-loss – до ближайшего значимого уровня, но не более 30 пунктов на одну операцию.

Проведем все возможные линии, удовлетворяющие нашим критериям, и посмотрим эффективность данной методики, как если бы не трейдер, а робот строго автоматически придерживался установленных правил.

Начнем анализ, двигаясь с левой стороны графика. Будем делать поправки (10 пунктов) на то, что котировки даны только по Bid.

Первые две точки (1,5605 и 1,5575) возникли 31.07 около 7.00. Сразу же появился и признак схождения линий поддержки и сопротивления из-за двух возрастающих минимумов (1,5535 и 1,5540). Данная конфигурация не представила для нас интерес, поскольку, если провести экстраполяцию, диапазон торговли составил бы меньше 30 пунктов.

2.08 около 6.00 фиксируем вторую вершину (1,5595). Запомним ее, проведя линию через нее и 1,5605. К 8 часам утра обозначился коридор движения цен вниз (минимум 1,5515). После сжатия цен в треугольнике (рынок "уснул" на уровне 1,5520) произошел выброс вниз, превратив 1,5520 во вторую точку тренда (первая – 1,5595). Экстраполяция позволяет ожидать третьей точки где-то на уровне 1,5490. Ее мы и будем ловить. Это можно сделать, например, путем постановки ордера (Sell 1,5490) на продажу при дальнейшем падении цены до данной величины. Stop-loss ставим 30 пунктов, поскольку больше зацепиться не за что.

Отмечаем, как цены обозначили минимум в 1,5445, что позволило провести вспомогательную линию для Stop-profit (Buy 1,5420); расчетная прибыль – 70 пунктов. Еще через несколько часов срабатывает Stop по прибыли, которая фиксируется на расчетном уровне.

Дальше цены вновь двинулись к уже сработавшей линии сопротивления и возникает выбор: входить ли в рынок на ней в четвертый раз? Если учесть ту особенность, что рынок быстрее "стареет" при больших углах наклона, целесообразно было бы воздержаться.

6.08 ранним утром рынок показал новый максимум 1,5480. Вспомогательная линия поддержки появилась на 1,5410. Экстраполяция основной линии сопротивления между точками 1,5595 и 1,5480 дает третью точку на уровне 1,5435. Линия поддержки дает торговый диапазон в 15 пунктов (с учетом спрэда в 10 пунктов) и поэтому позиция открываться не будет.

Для вершины 1,5480 обнаруживается еще одна (вторая) точка 1,5460 (полдень 6.08). Экстраполяция дает третью точку для вхождения 1,5440. Торговый диапазон определяется линией поддержки 1,5340–1,5360 (7.08). Расчетная прибыль – 50 пунктов. Stop-loss устанавливаем на уровне ближайшей вершины, т.е. 1,5470 (30 пунктов). Рынок не достиг расчетного уровня прибыли в 50 пунктов и сделал только 35 (1,5405 с учетом спрэда). Не нужно было жадничать и фиксировать прибыль на 30 пунктах. Но мы тщетно прождали свои 50 и получили убыток в 30 пунктов 8.08 к полудню.

Точки минимумов 1,5345 и 1,5360 дают основную линию сопротивления, но она более не повторится: рынок уйдет вверх по кривой ускорения.

Рано утром 9.08 сработала третья точка (Sell 1,5635) для дальней линии, проведенной через точки 1,5605 (31.08) и 1,5595 (2.08). Торговый диапазон исходя из линии поддержки 1,5360–1,5410 составляет около 70 пунктов. Учитывая предыдущий убыток, идем по консервативному варианту и решаем ограничить прибыль лишь на уровне 30 пунктов. Их мы и получаем в полдень 9.08.

Общий итог: 70 пунктов прибыли. Разумеется, результаты могли бы быть как много лучше, так и гораздо хуже. Но на этот раз получилось неплохо. Жаль, что только теоретически.

Игра по ближайшим бар-знакам

Если строго следовать логике игры по трендам, то возникает один интересный вариант игры – по ближайшим бар-знакам, т.е. без ожидания волн в заданном масштабе графика.

Дело в том, что ближайшие на данном масштабе бар-знаки – это отражение минимальных и максимальных значений колебания цен при меньшем масштабе. Иными словами, то, что на часовом графике представляется как волна, состоящая из 24 бар-знаков, на дневном графике превратится всего лишь в один бар-знак. Тогда два бар-знака на дневном графике – это 48 точек на часовом. В таком случае можно рассматривать близлежащие бар-знаки как экстремумы (т.е. вершины или низины) волн на графиках меньшего масштаба и работать с линиями трендов по стандартной процедуре.

На схеме это напоминает вершину "елочки" (см. рис. 15).

Читателю предлагается самому поупражняться в игре "по елочке" на любом из имеющихся в его распоряжении графиков.

О кривых линиях тренда

После прохождения начинающим трейдером школы прямых линий тренда можно попытаться освоить кривые. Наиболее популярным методическим приемом здесь служит использование движущихся средних. Существуют два способа их применения, которые могут и комбинироваться.

Первый заключается в том, что вычисляются несколько различных средних по закрытию цены в единицу масштаба времени. На всех приведенных в Приложении часовых графиках они рассчитаны для значений цены на момент закрытия по 8-, 13-, 26- и 34-часовым интервалам. Читатель может сам проанализировать эффективность действия каждой из этих линий и увидеть, что, например, при наиболее резких подъемах рынка удивительно хорошо работает линия 8, а в зависимости от уменьшения углов наклона – другие линии. Другой популярный прием: построение коридора средних. Для этого средние вычисляются не по цене закрытия, а парами одновременно для максимального и минимального значений по часу (для часового графика) или дню (для дневного). Средние по максимальному значению цены могут служить в качестве сопротивления, а по минимальному – поддержкой. Торговые операции планируются и проводятся с движущимися средними так же, как и с прямыми линиями поддержки и сопротивления.

Как и у всех компьютерных индикаторов, здесь обнаруживается общий недостаток: ограниченность применения в зависимости от динамических характеристик рынка – средние хорошо срабатывают только при достаточно быстро растущем или падающем рынке.

Поэтому единственная рекомендация, которая, как представляется, может быть воплощена в жизнь, заключается в том, чтобы скомбинировать этот метод с каким-то другим. Например, с игрой "по углам наклона". И мы к этому вопросу вернемся несколько ниже. Пока же остановимся на приеме, который близок игре по тренду, но имеет свои отличительные особенности.

Содержание Далее
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика