JustForex
К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Лизелотт С. Валютные операции. Основы теории и практика

Книга является практическим руководством по изучению валютных операций. Рассмотрены основные понятия и виды валютных сделок (форвардные и спот-сделки, свопы, опционы и так далее), а также риски связанные с валютной торговлей, и вопросы управления ими. Описаны организация проведения валютных операций в немецких финансовых учреждениях, европейская валютная система и международные нормы поведения на валютных рынках.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

11.4.3. Административная система

Уровень автоматизации в системах торговли и обслуживания определяет потребность в персонале и задачи административной системы. Подключение к внешним системам обслуживания (например, к SWIFT) фактически предполагает типичную структуру этой системы. Остановимся на некоторых основных ее звеньях.

11.4.3.1. Внутренние системы торговли и обслуживания

Техническое обслуживание основных данных, таблиц, указателей ключей, параметров проводится, как правило, в подразделении по обеспечению сделок (back-office). Рассмотрим наиболее употребляемые понятия.

Основные данные

Почти во всех используемых модулях необходимые базисные данные обозначаются в качестве основных данных. К ним относятся имена, сокращенные наименования, адреса, номера телефонов и факсов контрагентов. Клиентские адреса вводятся прямо в главную систему, чтобы все банковские службы имели доступ к полной базе данных. В торговых системах в подтаблицах имеются специальные дополнительные сведения, например банковские коды SWIFT, номера банковских счетов или план счетов бухгалтерского учета.

Таблицы и указатели ключей

В таблицах и указателях ключей содержатся коды валют, стран, языков, продуктов, банковских контрагентов, дилеров и т.д., другими словами, все внутрисистемные сокращения на соответствующем языке или часто на многих языках. При заключении сделки коды просто и быстро извлекаются. Таблицы и указатели ключей служат для внутрисистемной увязки различных баз данных.

В системе имеется множество таблиц, которые используются только косвенно. Большинство из них образуют базу для постоянного контроля. Например, таблица выходных дней предотвращает валютирование операции в нерабочий день контрагента. Посредством таблицы учета операций определяется стандартная проводка по сделке с определенным кодом.

Параметры

Большинство систем в определенных границах могут обслуживать особые потребности пользователя и через таблицы параметров регулировать его деятельность. Например, можно установить количество дней, через которое будет передаваться сообщение дилера, или определить, как долго исполненная сделка должна оставаться в основной базе данных, пока не будет передана в архив, и с какими стоимостными оценками она перейдет в архивные данные.

В торговых и обслуживающих системах, в которые могут входить как центральное отделение, так и зарубежные филиалы концерна, с помощью таблицы параметров определяется, какая валюта в каждой конкретной операции является базисной. Все другие валюты, участвующие в сделке, подлежат перерасчету в базисной валюте. Так называемые мультивалютные системы проводят конвертацию всех валют, участвующих в расчетах, автоматически.

Административные системы при заключении и исполнении сделок решают и специфические задачи, примеры которых приводятся ниже.

Постоянные платежные инструкции

Банки, которые регулярно сотрудничают на денежных и валютных рынках, часто договариваются о постоянно действующем списке платежных инструкций. В нем содержатся реквизиты, по которым осуществляются платежи: это или счета собственных филиалов за рубежом, или счета банков-корреспондентов. Исходящие платежи в иностранной валюте автоматически переводятся на названный счет, и при заключении торговых сделок реквизиты платежей не указываются.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Лимиты

Модуль управления лимитами предполагает ввод, изменение и контроль за различными их видами. Уровень использования лимитов определяется не только системой валютного дилинга, но и другими источниками, например системой ценных бумаг, через которую проводятся покупка и продажа ценных бумаг, котируемых в иностранной валюте. Эти операции также влияют на позицию банка в иностранной валюте.

Позиции

Модуль управления позицией отслеживает непокрытые суммы в иностранной валюте. При учете операций соответствующие суммы автоматически относятся на позицию. Величина позиции согласовывается с сальдо позиционных счетов в бухгалтерском учете.

Курсы

В накопителях курсов содержатся данные по прошлым и текущим курсам, своп- и процентным ставкам, а также курсы, использованные для расчетов лимитов, прибыли и убытков.

11.4.3.2. Связь с другими внутрибанковскими системами

Описание взаимодействия с другими банковскими подразделениями возможно только условно, поскольку его объем и уровень автоматизации определяют затраты труда в подразделении обслуживания.

Предоставление информации внешним получателям

Данные для основных сведений и балансовой статистики, сообщаемые государственным органам (Федеральному банку, Ведомству федерального надзора за кредитным делом), собираются в подразделении обслуживания, дополняются и проверяются в бухгалтерии. Затем они поступают в модуль связи, где для их отправки заполняются необходимые формуляры.

Предоставление информации внутренним получателям

Поскольку подразделения обслуживания не подчиняются дилинговым подразделениям казначейства и могут рассматриваться в качестве нейтральных, во многих банках они подготавливают для казначейства и руководства необходимую информацию о дилинговой деятельности, использовании и превышении лимитов.

Если валютный дилинг осуществляет дочернее общество банка, информация поступает в казначейство центрального отделения концерна, функционально ответственное за эту деятельность. Крупные институты обычно используют для этого специальные системы (Reporting).

Расчеты

Наряду с надзором за платежами по форвардным и опционным сделкам, а также за выплатой процентов подразделение обслуживания подготавливает данные по окончательным платежам, которые проводятся через отдел расчетов. В международных расчетах значительную роль играет система SWIFT, которая рассматривается в разделе 11.4.5.

11.4.3.3. Связь с внешними системами

Надзор за сроками и контроль подтверждений платежей партнерами по сделкам, а также надзор за ожидаемыми поступлениями на валютные счета также осуществляют подразделения обслуживания.

Подтверждения платежей

Если сведения в подтверждениях контрагентов не совпадают с данными банка или сами подтверждения не поступают в определенный срок, подразделение обслуживания принимает необходимые меры для выяснения ситуации. Затраты времени на сравнение подтверждений клиентов с данными банка минимизируются с помощью системы confirmation-matching. Подтверждения вводятся в систему, в которой уже имеются данные о банковской сделке. Компьютер сравнивает данные и сообщает только отклонения или открытые пункты.

Подтверждения, поступающие через SWIFT или внешние дилинговые системы, приходят в форме, уже готовой для автоматического считывания. Если они сразу передаются в систему обслуживания, то отпадает надобность в особом учете этих сведений.

Содержание Далее
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика