Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.
Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры
Главная страница Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Лучшие дилинговые центры

Лизелотт С. Валютные операции. Основы теории и практика

Книга является практическим руководством по изучению валютных операций. Рассмотрены основные понятия и виды валютных сделок (форвардные и спот-сделки, свопы, опционы и так далее), а также риски связанные с валютной торговлей, и вопросы управления ими. Описаны организация проведения валютных операций в немецких финансовых учреждениях, европейская валютная система и международные нормы поведения на валютных рынках.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          Exness          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    Exness
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

6.5. Короткие своп-сделки

Позиция спот часто не закрывается к концу рабочего дня, a остается открытой "на ночь". Это происходит потому, что либо не произошло ожидаемого выгодного изменения курса и он ожидается завтра, либо дилер видит большие шансы получить на следующий день хорошую прибыль. В этом случае сделка спот должна быть пролонгирована до следующего дня, что может быть достигнута путем получения в кредит проданной валюты и вложения купленной валюты на один день на денежном рынке, а также посредством короткой своп-сделки. В валютном дилинге для пролонгации позиции на один день в основном используется короткая своп-сделка. В зависимости от дня заключения валютной сделки различают два вида такой сделки: spot/next и tom/next.

Если в день заключения валютной сделки спот-валютирование пролонгируется до следующего рабочего дня, речь идет о spot/next сделке. Если же валютная сделка пролонгируется до следующего рабочего дня в день после дня ее заключения, то такая сделка называется tom/next (или tomorrow/next).

В рассматриваемом далее примере дилер покупает 4 апреля 10 млн. долл. за марки по курсу спот 1,5550, спот-валютирования 6 апреля, курс спот в день заключения сделки составляет 1,5520. Дилер решает пролонгировать эту позицию до следующего дня.

Дилер имеет две возможности пролонгации: посредством spot/next и посредством tom/next своп-операций.


Знаете ли Вы, что: через брокерские организации Intrade.bar и Binary.com Вы можете торговать бинарными опционами в режиме 24х7 (без выходных).


Пополните торговый счет на сумму от 100 долларов США / 100 евро / 5000 рублей и получайте cashback до 60% со спреда от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Выгодные торговые условия, разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии, вывод каждой сделки на межбанк. Мощная аналитика, бесплатные обучающие материалы, готовые торговые стратегии в Аналитическом портале. На рынке – с 1996 года.

Пример 1. Пролонгация посредством spot/next-сделки. 4 апреля позиция спот на 10 млн. долл. за марки должна пролонгироваться на один день. Своп-ставка spot/next на межбанковском рынке составляет 1–2, курс спот 1,5520.

После заключения сделки остается длинная позиция в 10 млн. долл., валютирование переносится с 6 апреля на 7 апреля. Величина позиции остается неизменной, первоначальный курс изменяется в зависимости от своп-доходов или своп-расходов. В данном случае пролонгация обходится в 2000 марок.

Пример 2. Пролонгация посредством tom/next-сделки. Пролонгация сделки спот 4 апреля не обязательно должно осуществляться в этот же день. Оно возможно и на следующий день с помощью tom/next-сделки. В примере ставка tom/next-своп 1,5–2,5, курс спот возрос до 1,5570.

Здесь также дата валютирования переносится с б апреля на 7 апреля. Первоначальный курс повысился вследствие расходов на своп-сделку до 1,55525, пролонгация обошлась в 2500 марок.

Содержание Далее

К вершинам Forex своими силами

На Главную

Яндекс.Метрика