JustForex
К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Индикатор Ишимоку Кинко ХЁ

История индикатора Ишимоку началась в далекие 1930-е годы, когда японский аналитик Гоичи Хосода (псевдоним – Санждин Ишимоку) начал работу над созданием прогнозного индикатора для индекса Nikkei 225. На совершенствование своего индикатора Хосода потратил тридцать лет, подбирая наиболее эффективные аналитические методы и оптимальные параметры используемых инструментов. В итоге, в 1960-х финансовый мир получил технический индикатор Ишимоку для биржевого анализа и прогнозирования рынка.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!
Alpari

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ

"Все перемены в натуре встречающиеся такого суть состояния, что ежели в одном месте сколько убудет, то в другом столько же и присовокупится".

М.Ломоносов. "Закон сохранения вещества".

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.

Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций по валюте – это величиной стоп-лосса.

Тогда величина риска равна = Величина стоп-лосса.

Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерять 400 долларов, если сработает стоп-лосс. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать невозможно и стоп-лосс (когда он бывает – а это, как уже отмечалось, – примерно 1 раз из 5) составляет от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит – лосс при данной методике примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).

В среднем выигрыш за месяц работы составляет у меня 100-200 пипсов, что составляет примерно 5-10 процентов в месяц от 20000, иногда больше, иногда меньше.

Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут применить описываемую тактику и, положив, на счет хоть 1 тысячу долларов.

Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей, это даст им возможность получить только 2 стоп-лосса подряд, после чего надо открывать новый счет. Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумным (но превышающим 2%) является держать на счету 5 стоп-лоссов (примерно 5-6 тысяч для Форекса и 500-600 долларов для минифорекса).

Я же просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса более 5 процентов. Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно – игра на недельных и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина стопов меньше.

Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что все у Вас хорошо? Очевидно – нет!

Ибо в настоящий момент между франком и Евро существует достаточно большая корреляция. И Вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее).

И если Вы проиграете – то с большой вероятностью проиграете обе позиции.

Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс-курсы (а согласно исследованиям Мерфи, – и между различными рынками вообще. Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается сейчас, например, на Никее и европейских индексах. Дело в том, что мировая экономика представляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствии сказывается и на другой. Но это так – к слову сказать). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5-2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обеих стоп-лоссов можете превысить допустимый процент риска.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.07.2017 г.).


Итак, первое, что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом коэффициента корреляции между ними мы не увеличиваем риск желательно выше 2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов. Но кто знает – а работает ли эта корреляция сегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там рисуется четкая зависимость, близкая при аппроксимации к линейной зависимости, – очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково.

Если же имеется обратная зависимость – все очень хорошо. Корреляция отсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.

С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной. (Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто "добавимся" с точки зрения игры на Форексе). Однако я рекомендую это делать только в той ситуации, когда суммарный стоп-лосс не превысит 5% от Вашего капитала.

Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?

При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска – тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.

Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2, 3 – Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас – 0 (-50 центов – против и 50 – за).

Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 – Вы выиграли, 5,6 – проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом.

Все зависит от конечного условия, которого Вы не знаете. Если после этого Вас обязуют поставить 1 доллар в игре, где Вы выиграете только в 1 случае из 6 – то нет. Если нет – то очевидно, что теперь Вам выгоднее поставить 1 доллар. Теперь Цена игры -33 цента за Вас.

Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик- вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если Вы проиграли или выиграли в предыдущий раз.

Поэтому неверным является утверждение: если Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку – абсолютно все равно – выиграли Вы или проиграли.

Итак, освоив эти простейшие понятия – пойдем дальше.

Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный, частенько, последним по времени срабатывания.

И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно15-20 процентов), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп-лосса. Как же быть?

Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном – 1,4.

Как это возможно на практике? Вот пример:

Пусть мы решили встать по паре Евро-доллар на часовых графиках.

При этом получен самый слабый сигнал (тенкан – сен пересекла кинджун- сен) (я не использую его, потому как очень осторожный по природе человек). Встаем лотом по 50 долларов (500000 – котируем 500000).

А если этот сигнал получен от чикоу-спен? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (Котируем 600000 долларов). А если от сенкоу-спен Б? Тогда 70 долларами (котируем 700000 долларов).

Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30.

В долларах это – 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 4 пункта.

А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоп-лосс – 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет) в третьем случае мы выиграли но только 22 пипса).

Теперь в первом случае мы проиграли 1250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540.

Мы суммарно выиграли 90 долларов.

А если бы мы все время играли по 50 долларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 долларов.

(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).

Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минимаксном критерии):

Чем меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов Вы можете вступить в эту игру.

Для нас этот критерий таков: если при срабатывании стоп-лосса мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15 процентов – мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.

Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора СЕНКОУ-СПЕН В – самому сильному, если линия тенкан-сен идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того, есть свечная комбинация за нас, а DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении.

Произойдет это после отката (фундаментального – игра на новостях или технического – фиксация прибылей).

При игре на днях – мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.

Меньшим лотом мы можем вставать по сигналу Чикоу-спен. И самым маленьким – если будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен или сигнал трех линий.

Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат) всегда следует вставать самым малым из возможных лотов. (Я, как уже писал выше, вообще так не играю).

При игре в часовом рейндже по дневному тренду – на мой взгляд, следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (стоп-лосс тогда очень короткий), а стоп-лосс можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20 процентов. (Возрастает возможный стоп-лосс).

Возможно и большая градация лотов в зависимости от вкладываемого в дело капитала.

Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов может использоваться до 20 градаций лотов (в нашем случае, например, от 10 до 200 долларов за пункт). При этом 10 – долларов за пункт – сигнал пересечения тенкоу-спен и кинджун-сен на часовых графиках против часового тренда (технический стоп с вероятностью 70 процентов – проигрыш 12 пунктов, но есть положительная цена игры – в случае если повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30 процентов), а, например, 200 долларов (обеспечение 20000USD, на счету при этом должно быть не менее 200000USD) – игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины стоп-лосса и линии тенкан-сен, идущей в нашем направлении (см. приложение 5).

Если при этом вероятность срабатывания стоп-лосса принять равной 10 процентов (обычно это какой-то непредвиденный фундаментал), и он равен 30 пунктов, а цель у нас в 60 пунктах, то цена игры будет +51.

(Это упрощенный вариант. Как я уже писал, я рассчитываю цели 1 и цель 2).

В случае успеха – выиграем 12000 долларов, неуспеха – проиграем 6000. Однако, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша, получим: 51 (цена игры) х 200 = 10200.

(Отметим только, что такие сигналы бывают крайне редко).

Содержание К началу
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика