К вершинам Forex своими силами Знакомимся с рынком Forex Путь трейдера Forex для ленивых Лучшие дилинговые центры
Индикатор Ишимоку Кинко ХЁ

История индикатора Ишимоку началась в далекие 1930-е годы, когда японский аналитик Гоичи Хосода (псевдоним – Санждин Ишимоку) начал работу над созданием прогнозного индикатора для индекса Nikkei 225. На совершенствование своего индикатора Хосода потратил тридцать лет, подбирая наиболее эффективные аналитические методы и оптимальные параметры используемых инструментов. В итоге, в 1960-х финансовый мир получил технический индикатор Ишимоку для биржевого анализа и прогнозирования рынка.

Какой ДЦ лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Часть III. КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП-ЛОССЫ И ТЕЙК-ПРОФИТЫ. КОЕ-ЧТО О ФУНДАМЕНТАЛЕ И ВЕДЕНИИ ПОЗИЦИИ

"Мы не могли посадить их. Ведь правда, не могли?" – нервно спросила миссис Гугенхейм. Ее не интересовал проигрыш. Ей нужно было только отпущение грехов.

"Нет, – грустно ответил Невезучий Эксперт, – МЫ не могли".

С.Дж.Саймон "Почему Вы проигрываете в бридж"?

"Чем крепче нервы, тем ближе цель. Держи сценарий".

М.Веллер "Приключения майора Звягина".

Известно, что большинство индикаторов имеют нормальную вероятность для выигрыша. Однако, почему-то использующие их игроки проигрывают раз за разом. Почему?

Они не используют простейшее правило теории игр: "Ограничивайте Ваши убытки, наращивая прибыль".

С моей точки зрения это означает: ставьте такие стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы они с одной стороны были значимы, а с другой стороны давали положительную цену игры.

Простая простановка стоп-лосса за облаком, конечно, имеет право на жизнь. Но зачастую это очень сильно смещает цену игры не в нашу пользу. Также можно дожидаться и обратного сигнала. Но зачастую это просто минимизирует нашу прибыль.

Как показывает мой опыт работы, при использовании любого индикатора разумно наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а также стоп-лосс.

Разумно ответить на вопрос: каким должен быть стоп-лосс и что принять за значение целей 1 и 2?

При работе с ИИ можно применять четыре варианта выставления стоп-лоссов.

1.Технический стоп-лосс. Он выставляется в 15-30 пунктах по Евро, 20-40 по фунту, 35-50 по йене и 30-80 по франку. – для игры на часовых графиках. Такой-стоп-лосс не разумно выставлять для дневных и недельных графиков. (Там стоп-лоссы всегда выставляются согласно 2-ого или 4 способа). При этом он выставляется за ближайшем слабым уровнем (если таковое возможно).

2. За ближайшим сильным уровнем. (Мы – выбираем из того, что ближе – облако цен или сильный уровень и берем ближайшее).

Величина такого стоп-лосса может быть достаточно большой (при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов, на дневных -100-120, на часовых – 40-50 по евро 50-60 по фунту, 70-100 по франку, 60-90 по йене).

3. Стоп-лосс – всегда 15 пипсов (по франку – 30). Вероятность срабатывания такого стопа мы априорно считаем равной не менее 40 процентов. (80, если встаем против тренда на часах, 40 – если по тренду. И 50-60 – если рынок флетует).

4. Стоп-лосс за облаком цен.

А как выбирать тейк-профиты? Практика показывает, что ближайший тейк-профит – это цель волны по теории вол Элиотта, уровень ФИБО, стенка канала, линия саппорта или

резистанта на том графике, по которому происходит вход (то есть на часовом – часового канала, на дневном – дневного – и. т.д).


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).


Более дальняя цель – следующая цель на пути следования графика цены. Например, цель 2 для третьей волны, если первой целью была Цель 1 (например 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО 3, если первая цель ФИБО-2 и между ними нет какого-либо иного значимого уровня. (50 процентов и 61,8 процентов, если мы играем на откат).

Если мы играем внутри рейнджа снизу-вверх или сверху вниз, в особенности внутри дня разумно первую цель устанавливать посредине канала, а вторую – примерно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.

Стоп-лоссы устанавливаем за границами канала примерно в 5 пунктах за ним. Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех, если мы играем по направлению тренда (часового), – при игре внутри дня и дневного – если игра идет на днях.

Итак, мы рассчитали величину стопа и тейк-профита. Теперь встает самый важный вопрос: чему равна цена игры, то есть сколько я могу выиграть или проиграть, вступая в эту сделку?

Из теории игр известно, что при достаточно большом числе экспериментов, играя в игру с плюсовой суммой Вы будете в конечном итоге в выигрыше, (если какой-либо иной критерий не прервет Вашу игру, когда Вы будете стоять в текущем минусе) а с минусовой суммой – в проигрыше (если по какому-то иному критерию игра не будет прервана, когда Вы стоите в текущем плюсе).

Цена игры (ЦИ) = Рвыигр х Величина выигрыша – Рпроигрыша х Величину проигрыша.

В нашем случае величина проигрыша – это величина стоплосса (с учетом цены исполнения контрагентом), а величина выигрыша – величины целей 1 и 2. Основной вопрос для нас – оценка вероятности наступления данных событий. Точной методики оценки для этого не существует. Каждый биржевой игрок руководствуется здесь своим опытом.

Однако, точно известно одно: игра против тренда снижает вероятность получения профита. По оценкам известного биржевого игрока Уорена Баффета попытка поймать откат имеет вероятность не более 25-30 процентов. Таким образом, очевидно: чтобы играть против тренда, Вы должны быть уверены в том, что откат достаточно силен, чтобы Ваши цели покрыли 70-процентные вероятности срабатывания ордера стоп-лосс.

В приложении 4 дана таблица вероятностей стоплоссов и тейкпрофитов при игре по тренду, в рейндже и против тренда. (Я же просто не играю против тренда). При этом считаем, что суперсильные уровни – уровни на графиках от monthly и выше, сильные – weekly и daily, средние – подтвержденные каналы на часовых графиках, слабые – на часовых графиках и получасовых, остальные – суперслабые.

При этом, чем сильнее сигнал индикатора (по приоритету) тем больше шансов, что мы встаем по сильному тренду на том графике, на котором мы входим. Ниже приведен пример расчета цены игры.

Пусть сигнал по франку был получен на часовом графике, когда валюта подходит к 1.7510. Считаем, что мы сможем получить такую цену (мы обращаем внимание на возможный сигнал заранее и заранее же проводим все расчеты, а указанная величина учитывает слипадж и спред банка).

Встаем против тренда на часах, но по тренду на днях.

Предположим, что используется технология установки стоплоссов 2 (то есть за ближайшим сильным уровнем).

Пусть этот уровень равен 1.7585 (если банк, например МДМ, берет 5 пипс за исполнение ордера стоплосс, то – 1.7590). То есть цена стопа 80 пунктов.

Цель 1 – канал на часовках, проходящий в 100 пунктах, а цель 2 линия ФИБО на днях, проходящая в 150 пунктах. Вероятность достижения цели 1 оценим в 20 процентов, цели 2 – в 10 процентов.

Считаем цену игры: 100х0,2 + 150 х 0,1 - 80х0,7 = 35 - 56= -21.

Очевидно, что вступать в игру с такой суммой смысла не имеет. Так что же? Упускать возможность входа?

Осторожный игрок скажет – "да". Однако, специалист по теории игр скажет – "нет".

Мы можем вступить в эту сделку, перенеся стоп-лосс. При этом, чтобы цена игры была положительной, мы должны будем перенести стоп-лосс, например на 40 пипсов от цели.

Тогда 40 х 0,7 = 28. И цена игры – уже +7.

При этом следует понимать, что данная сделка имеет высокий процент риска (70 процентов).

Однако, например, заключив 1000 таких сделок, мы можем получить 7000 пипсов дохода, (стоя по ходу эксперимента и – 3000 пипсов и более).

Однако не рекомендуется открывать интрадей-позицию, если цена игры составляет менее 40 пипсов. На дневных графиках – если цена игры составляет не менее 100 пипсов.

Кроме того, соотношение цели 1 и стоп-лосса должно быть как минимум 2 к 1, а по хорошему 2,5-3 к 1.

Основной вопрос теперь – в правильной вероятностной оценки наступающего события.

И точно оценить это не может никто.

Единственно, что можно сказать точно – не рекомендуется вставать против фундаментала, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости – вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Как показывает мой опыт работы, игра против плохих новостей (если Вы встаете против новостей) на интрадей – 80 процентная вероятность неудачи.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат. (Напомню, что я встаю только по тренду, который определяется направлением линии тенкан-сен). Я подстраховываюсь также индикатор-ной системой DMI (ADX, Di+, Di-). Если Тенкан-сен противоречит показаниям ADX, то входить не рекомендуется – увеличиваются риски).

Не следует также рисковать, когда идет (или ожидается чье-то выступление). В этом случае рынок может легко сходить туда и обратно (пунктов на 100 – 150 по йене и 200-300 по франку). И нет никакой гарантии, что сначала он пойдет в нашу сторону.

Также во время ведения позиции необходимо отслеживать новости. Плохие новости могут легко свести плюсовую позицию к минусовой. И тут встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует хорошо разбираться в фундаментальном анализе.

От трейдера же (после открытия позиции) зависит ее "техническая проводка". Это уже зависит от его опыта и понимания позиции (технической ситуации в рынке).

Что ж. Вроде бы все понятно? Нет, остается еще один очень важный вопрос, на который должно ответить перед тем, как приступать к составлению алгоритма работы по ИИ: вопрос управления рисками.

Содержание Далее
К вершинам Forex своими силами Яндекс.Метрика